PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEC с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WEC и SO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности WEC и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6,922.89%
13,903.72%
WEC
SO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEC:

1.19

SO:

1.39

Коэф-т Сортино

WEC:

1.73

SO:

2.06

Коэф-т Омега

WEC:

1.21

SO:

1.24

Коэф-т Кальмара

WEC:

0.80

SO:

1.83

Коэф-т Мартина

WEC:

3.87

SO:

5.73

Индекс Язвы

WEC:

5.19%

SO:

4.06%

Дневная вол-ть

WEC:

16.88%

SO:

16.78%

Макс. просадка

WEC:

-45.05%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

WEC:

-7.19%

SO:

-11.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEC:

$29.96B

SO:

$91.25B

EPS

WEC:

$4.09

SO:

$4.29

Цена/прибыль

WEC:

23.16

SO:

19.41

PEG коэффициент

WEC:

2.47

SO:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

WEC:

$8.53B

SO:

$26.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEC:

$3.31B

SO:

$10.81B

EBITDA (12 мес.)

WEC:

$3.60B

SO:

$13.20B

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции WEC уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 9.37% против 9.90% соответственно.


WEC

С начала года

16.68%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

22.99%

1 год

18.41%

5 лет

3.94%

10 лет

9.37%

SO

С начала года

22.52%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

7.36%

1 год

23.72%

5 лет

9.85%

10 лет

9.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEC c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.191.39
Коэффициент Сортино WEC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.732.06
Коэффициент Омега WEC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.24
Коэффициент Кальмара WEC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.801.83
Коэффициент Мартина WEC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.875.73
WEC
SO

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SO равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19
1.39
WEC
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и SO

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SO в 3.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.53%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%3.50%
SO
The Southern Company
3.45%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%4.89%

Просадки

Сравнение просадок WEC и SO

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.05%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.19%
-11.26%
WEC
SO

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и SO

Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 4.18%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.18%
5.01%
WEC
SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEC и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab