PortfoliosLab logo
Сравнение WEC с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WEC и SO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WEC и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,208.65%
15,313.33%
WEC
SO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEC:

2.10

SO:

1.50

Коэф-т Сортино

WEC:

2.88

SO:

2.11

Коэф-т Омега

WEC:

1.36

SO:

1.26

Коэф-т Кальмара

WEC:

1.57

SO:

2.09

Коэф-т Мартина

WEC:

9.01

SO:

5.07

Индекс Язвы

WEC:

4.03%

SO:

5.47%

Дневная вол-ть

WEC:

17.34%

SO:

18.54%

Макс. просадка

WEC:

-45.05%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

WEC:

-1.28%

SO:

-2.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEC:

$34.38B

SO:

$99.49B

EPS

WEC:

$4.82

SO:

$3.99

Коэффициент P/E

WEC:

22.35

SO:

22.66

Коэффициент PEG

WEC:

2.66

SO:

3.09

Коэффициент P/S

WEC:

4.00

SO:

3.72

Коэффициент P/B

WEC:

2.80

SO:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

WEC:

$5.92B

SO:

$20.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEC:

$2.24B

SO:

$8.91B

EBITDA (12 мес.)

WEC:

$2.67B

SO:

$9.96B

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 10.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WEC имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции SO немного впереди с 12.08%.


WEC

С начала года

15.55%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

12.77%

1 год

37.10%

5 лет

6.76%

10 лет

11.61%

SO

С начала года

10.78%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

0.08%

1 год

27.80%

5 лет

13.57%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEC и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEC c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEC: 2.10
SO: 1.50
Коэффициент Сортино WEC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEC: 2.88
SO: 2.11
Коэффициент Омега WEC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEC: 1.36
SO: 1.26
Коэффициент Кальмара WEC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEC: 1.57
SO: 2.09
Коэффициент Мартина WEC, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEC: 9.01
SO: 5.07

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
1.50
WEC
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и SO

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что сопоставимо с доходностью SO в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.15%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%
SO
The Southern Company
3.18%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок WEC и SO

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.05%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28%
-2.72%
WEC
SO

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и SO

Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 6.12%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
6.58%
WEC
SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEC и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию