PortfoliosLab logo
Сравнение WEC с OGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WEC и OGE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WEC и OGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и OGE Energy Corp. (OGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,669.91%
4,167.77%
WEC
OGE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEC:

2.10

OGE:

2.09

Коэф-т Сортино

WEC:

2.88

OGE:

2.71

Коэф-т Омега

WEC:

1.36

OGE:

1.39

Коэф-т Кальмара

WEC:

1.57

OGE:

2.66

Коэф-т Мартина

WEC:

9.01

OGE:

11.91

Индекс Язвы

WEC:

4.03%

OGE:

3.18%

Дневная вол-ть

WEC:

17.34%

OGE:

18.11%

Макс. просадка

WEC:

-45.05%

OGE:

-48.85%

Текущая просадка

WEC:

-1.28%

OGE:

-2.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEC:

$34.38B

OGE:

$9.03B

EPS

WEC:

$4.82

OGE:

$2.19

Коэффициент P/E

WEC:

22.35

OGE:

20.48

Коэффициент PEG

WEC:

2.66

OGE:

3.76

Коэффициент P/S

WEC:

4.00

OGE:

3.02

Коэффициент P/B

WEC:

2.80

OGE:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

WEC:

$5.92B

OGE:

$2.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEC:

$2.24B

OGE:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

WEC:

$2.67B

OGE:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у OGE с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции OGE по среднегодовой доходности: 11.61% против 7.71% соответственно.


WEC

С начала года

15.55%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

12.77%

1 год

37.10%

5 лет

6.76%

10 лет

11.61%

OGE

С начала года

10.91%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

13.05%

1 год

38.32%

5 лет

11.91%

10 лет

7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEC и OGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

OGE
Ранг риск-скорректированной доходности OGE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEC c OGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и OGE Energy Corp. (OGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEC: 2.10
OGE: 2.09
Коэффициент Сортино WEC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEC: 2.88
OGE: 2.71
Коэффициент Омега WEC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEC: 1.36
OGE: 1.39
Коэффициент Кальмара WEC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEC: 1.57
OGE: 2.66
Коэффициент Мартина WEC, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEC: 9.01
OGE: 11.91

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и OGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
2.09
WEC
OGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и OGE

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности OGE в 3.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.15%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%
OGE
OGE Energy Corp.
3.75%4.06%4.75%4.16%4.22%4.92%3.33%3.48%3.77%3.37%4.85%2.61%

Просадки

Сравнение просадок WEC и OGE

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки OGE в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и OGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28%
-2.36%
WEC
OGE

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и OGE

Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 6.12%, в то время как у OGE Energy Corp. (OGE) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
8.16%
WEC
OGE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEC и OGE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и OGE Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию