PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEC с OGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WEC и OGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и OGE Energy Corp. (OGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.52%
20.71%
WEC
OGE

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 22.30%, что значительно ниже, чем у OGE с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции OGE по среднегодовой доходности: 10.95% против 5.98% соответственно.


WEC

С начала года

22.30%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

19.23%

1 год

26.58%

5 лет (среднегодовая)

5.67%

10 лет (среднегодовая)

10.95%

OGE

С начала года

29.45%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

18.66%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

5.22%

10 лет (среднегодовая)

5.98%

Фундаментальные показатели


WECOGE
Рыночная капитализация$30.96B$8.80B
EPS$4.09$1.93
Цена/прибыль23.9222.68
PEG коэффициент2.894.16
Общая выручка (12 мес.)$8.53B$3.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.90B$2.61B
EBITDA (12 мес.)$3.59B$1.16B

Основные характеристики


WECOGE
Коэф-т Шарпа1.451.73
Коэф-т Сортино2.082.40
Коэф-т Омега1.261.32
Коэф-т Кальмара1.041.57
Коэф-т Мартина4.936.58
Индекс Язвы5.26%4.56%
Дневная вол-ть17.92%17.38%
Макс. просадка-45.05%-48.85%
Текущая просадка-0.23%-1.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между WEC и OGE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEC c OGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и OGE Energy Corp. (OGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.451.73
Коэффициент Сортино WEC, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.082.40
Коэффициент Омега WEC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.32
Коэффициент Кальмара WEC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.041.57
Коэффициент Мартина WEC, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.936.58
WEC
OGE

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и OGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.73
WEC
OGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и OGE

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности OGE в 3.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.37%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%3.50%
OGE
OGE Energy Corp.
3.88%4.75%4.16%4.22%4.92%3.33%3.48%3.77%3.37%4.85%2.61%2.46%

Просадки

Сравнение просадок WEC и OGE

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки OGE в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и OGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23%
-1.37%
WEC
OGE

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и OGE

Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 5.06%, в то время как у OGE Energy Corp. (OGE) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
6.81%
WEC
OGE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEC и OGE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и OGE Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию