PortfoliosLab logo
Сравнение WEC с D
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WEC и D составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WEC и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,888.88%
3,146.28%
WEC
D

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEC:

2.10

D:

0.41

Коэф-т Сортино

WEC:

2.88

D:

0.71

Коэф-т Омега

WEC:

1.36

D:

1.09

Коэф-т Кальмара

WEC:

1.57

D:

0.24

Коэф-т Мартина

WEC:

9.01

D:

1.46

Индекс Язвы

WEC:

4.03%

D:

6.58%

Дневная вол-ть

WEC:

17.34%

D:

23.27%

Макс. просадка

WEC:

-45.05%

D:

-52.20%

Текущая просадка

WEC:

-1.28%

D:

-30.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEC:

$34.38B

D:

$45.47B

EPS

WEC:

$4.82

D:

$2.20

Коэффициент P/E

WEC:

22.35

D:

24.07

Коэффициент PEG

WEC:

2.66

D:

1.98

Коэффициент P/S

WEC:

4.00

D:

3.14

Коэффициент P/B

WEC:

2.80

D:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

WEC:

$5.92B

D:

$10.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEC:

$2.24B

D:

$5.24B

EBITDA (12 мес.)

WEC:

$2.67B

D:

$5.34B

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у D с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции D по среднегодовой доходности: 11.61% против 1.14% соответственно.


WEC

С начала года

15.55%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

12.77%

1 год

37.10%

5 лет

6.76%

10 лет

11.61%

D

С начала года

-0.51%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-9.05%

1 год

10.08%

5 лет

-3.51%

10 лет

1.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEC и D

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEC c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEC: 2.10
D: 0.41
Коэффициент Сортино WEC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEC: 2.88
D: 0.71
Коэффициент Омега WEC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEC: 1.36
D: 1.09
Коэффициент Кальмара WEC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEC: 1.57
D: 0.24
Коэффициент Мартина WEC, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEC: 9.01
D: 1.46

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа D равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
0.41
WEC
D

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и D

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности D в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.15%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%
D
Dominion Energy, Inc.
5.04%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%

Просадки

Сравнение просадок WEC и D

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и D. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28%
-30.92%
WEC
D

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и D

Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 6.12%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
11.00%
WEC
D

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEC и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию