Сравнение WEC с D
WEC (WEC Energy Group, Inc.) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — WEC in Utilities - Regulated Electric, D in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, WEC returned 9.47%/yr vs 3.29%/yr for D. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WEC и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEC показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции D по среднегодовой доходности: 9.47% против 3.29% соответственно.
WEC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.47%
D
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам WEC и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 6.13% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
D Dominion Energy, Inc. | 14.05% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between WEC and D is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1984 г. | 0.56 |
The correlation between WEC and D shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEC:
$5.03
D:
$3.67
WEC:
21.87
D:
17.83
WEC:
4.89
D:
0.96
WEC:
3.55
D:
2.40
WEC:
$10.08B
D:
$17.45B
WEC:
$5.62B
D:
$6.03B
WEC:
$4.04B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEC vs. D — Ранг доходности на риск
WEC
D
Сравнение WEC c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEC | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.11 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 5.75 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEC | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.00 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.06 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WEC и D
Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEC | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -52.20% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -9.77% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -26.41% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -52.20% | +26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -52.20% | +19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -9.76% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -9.58% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.62% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEC и D
Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 5.21%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEC | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 11.08% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 16.48% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 20.73% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 22.82% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 23.72% | -2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEC и D
Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности D в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 4.08% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.35% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEC и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEC и D
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
WEC and D have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.08%) compared to WEC (5.21%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEC и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор