PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEC с DUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WEC и DUK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности WEC и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.89%
9.28%
WEC
DUK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEC:

1.13

DUK:

0.92

Коэф-т Сортино

WEC:

1.65

DUK:

1.38

Коэф-т Омега

WEC:

1.20

DUK:

1.16

Коэф-т Кальмара

WEC:

0.76

DUK:

1.01

Коэф-т Мартина

WEC:

3.66

DUK:

4.00

Индекс Язвы

WEC:

5.19%

DUK:

3.78%

Дневная вол-ть

WEC:

16.84%

DUK:

16.43%

Макс. просадка

WEC:

-45.05%

DUK:

-71.92%

Текущая просадка

WEC:

-8.01%

DUK:

-10.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEC:

$29.96B

DUK:

$83.34B

EPS

WEC:

$4.09

DUK:

$5.57

Цена/прибыль

WEC:

23.16

DUK:

19.37

PEG коэффициент

WEC:

2.47

DUK:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

WEC:

$8.53B

DUK:

$30.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEC:

$3.31B

DUK:

$14.74B

EBITDA (12 мес.)

WEC:

$3.60B

DUK:

$14.29B

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у DUK с доходностью 14.85%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 9.52% против 6.90% соответственно.


WEC

С начала года

15.64%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

20.33%

1 год

19.01%

5 лет

3.45%

10 лет

9.52%

DUK

С начала года

14.85%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

9.00%

1 год

16.48%

5 лет

7.70%

10 лет

6.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEC c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.131.01
Коэффициент Сортино WEC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.651.49
Коэффициент Омега WEC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.18
Коэффициент Кальмара WEC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.761.10
Коэффициент Мартина WEC, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.664.30
WEC
DUK

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUK равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
1.01
WEC
DUK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и DUK

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности DUK в 3.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.57%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%3.50%
DUK
Duke Energy Corporation
3.87%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%4.48%

Просадки

Сравнение просадок WEC и DUK

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.01%
-10.48%
WEC
DUK

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и DUK

Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 3.92%, в то время как у Duke Energy Corporation (DUK) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.92%
4.62%
WEC
DUK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEC и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab