PortfoliosLab logo
Сравнение WEC с DUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WEC и DUK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WEC и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,888.88%
4,781.28%
WEC
DUK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEC:

2.10

DUK:

1.52

Коэф-т Сортино

WEC:

2.88

DUK:

2.14

Коэф-т Омега

WEC:

1.36

DUK:

1.26

Коэф-т Кальмара

WEC:

1.57

DUK:

2.31

Коэф-т Мартина

WEC:

9.01

DUK:

5.93

Индекс Язвы

WEC:

4.03%

DUK:

4.51%

Дневная вол-ть

WEC:

17.34%

DUK:

17.58%

Макс. просадка

WEC:

-45.05%

DUK:

-71.92%

Текущая просадка

WEC:

-1.28%

DUK:

-3.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEC:

$34.38B

DUK:

$93.13B

EPS

WEC:

$4.82

DUK:

$5.70

Коэффициент P/E

WEC:

22.35

DUK:

21.03

Коэффициент PEG

WEC:

2.66

DUK:

3.01

Коэффициент P/S

WEC:

4.00

DUK:

3.11

Коэффициент P/B

WEC:

2.80

DUK:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

WEC:

$5.92B

DUK:

$22.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEC:

$2.24B

DUK:

$16.16B

EBITDA (12 мес.)

WEC:

$2.67B

DUK:

$11.16B

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у DUK с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 11.61% против 8.82% соответственно.


WEC

С начала года

15.55%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

12.77%

1 год

37.10%

5 лет

6.76%

10 лет

11.61%

DUK

С начала года

12.27%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

4.18%

1 год

27.40%

5 лет

11.13%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEC и DUK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEC c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEC: 2.10
DUK: 1.52
Коэффициент Сортино WEC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEC: 2.88
DUK: 2.14
Коэффициент Омега WEC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEC: 1.36
DUK: 1.26
Коэффициент Кальмара WEC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEC: 1.57
DUK: 2.31
Коэффициент Мартина WEC, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEC: 9.01
DUK: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа DUK равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
1.52
WEC
DUK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и DUK

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности DUK в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.15%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%
DUK
Duke Energy Corporation
3.47%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%

Просадки

Сравнение просадок WEC и DUK

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28%
-3.39%
WEC
DUK

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и DUK

Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 6.12%, в то время как у Duke Energy Corporation (DUK) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
7.40%
WEC
DUK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEC и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию