Сравнение WEC с PPL
WEC (WEC Energy Group, Inc.) and PPL (PPL Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — WEC in Utilities - Diversified, PPL in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, WEC returned 9.11%/yr vs 3.95%/yr for PPL. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности WEC и PPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEC показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у PPL с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции PPL по среднегодовой доходности: 9.11% против 3.95% соответственно.
WEC
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.18%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.11%
- Всё время*
- 11.47%
PPL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 3.95%
- Всё время*
- 9.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $294.97M | $258.38M | $323.65M | |
| $232.72M | $220.62M | $239.20M |
Сравнение доходности по годам WEC и PPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 4.41% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
PPL PPL Corporation | 1.36% | 11.38% | 23.98% | -3.77% | 0.35% | 12.88% | -16.87% | 33.41% | -3.01% | -5.19% |
Correlation
The correlation between WEC and PPL is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1985 г. | 0.53 |
The correlation between WEC and PPL shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEC:
$35.26B
PPL:
$26.30B
WEC:
$5.16
PPL:
$1.63
WEC:
20.96
PPL:
21.47
WEC:
4.69
PPL:
17.98
WEC:
3.50
PPL:
2.81
WEC:
2.52
PPL:
1.21
WEC:
$10.14B
PPL:
$9.31B
WEC:
$6.28B
PPL:
$4.34B
WEC:
$4.11B
PPL:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEC vs. PPL — Ранг доходности на риск
WEC
PPL
Сравнение WEC c PPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и PPL Corporation (PPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEC | PPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.06 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.13 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEC и PPL
Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки PPL в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и PPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEC | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -55.38% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -13.29% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -13.29% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -24.73% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -48.73% | +16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -11.50% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -15.60% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 6.11% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEC и PPL
WEC Energy Group, Inc. (WEC) и PPL Corporation (PPL) имеют волатильность 4.75% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEC | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.57% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 13.73% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 17.48% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 18.84% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 22.80% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEC и PPL
Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности PPL в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | 3.19% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.41% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEC и PPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и PPL Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEC и PPL
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
PPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 432.80M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
PPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.50M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
PPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
WEC and PPL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEC has higher volatility (4.75%) compared to PPL (4.57%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs PPL's -55.38%.
WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEC и PPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор