PortfoliosLab logo
Сравнение WEC с PPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WEC и PPL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WEC и PPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и PPL Corporation (PPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,400.00%6,600.00%6,800.00%7,000.00%7,200.00%7,400.00%7,600.00%7,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,650.36%
7,585.56%
WEC
PPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEC:

2.10

PPL:

2.07

Коэф-т Сортино

WEC:

2.88

PPL:

2.71

Коэф-т Омега

WEC:

1.36

PPL:

1.36

Коэф-т Кальмара

WEC:

1.57

PPL:

3.33

Коэф-т Мартина

WEC:

9.01

PPL:

10.05

Индекс Язвы

WEC:

4.03%

PPL:

3.61%

Дневная вол-ть

WEC:

17.34%

PPL:

17.59%

Макс. просадка

WEC:

-45.05%

PPL:

-55.37%

Текущая просадка

WEC:

-1.28%

PPL:

-0.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEC:

$34.38B

PPL:

$26.55B

EPS

WEC:

$4.82

PPL:

$1.20

Коэффициент P/E

WEC:

22.35

PPL:

29.94

Коэффициент PEG

WEC:

2.66

PPL:

1.38

Коэффициент P/S

WEC:

4.00

PPL:

3.14

Коэффициент P/B

WEC:

2.80

PPL:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

WEC:

$5.92B

PPL:

$6.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEC:

$2.24B

PPL:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

WEC:

$2.67B

PPL:

$2.31B

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у PPL с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции PPL по среднегодовой доходности: 11.61% против 5.92% соответственно.


WEC

С начала года

15.55%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

12.77%

1 год

37.10%

5 лет

6.76%

10 лет

11.61%

PPL

С начала года

11.58%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

12.56%

1 год

37.43%

5 лет

11.72%

10 лет

5.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEC и PPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

PPL
Ранг риск-скорректированной доходности PPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEC c PPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и PPL Corporation (PPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEC: 2.10
PPL: 2.07
Коэффициент Сортино WEC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEC: 2.88
PPL: 2.71
Коэффициент Омега WEC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEC: 1.36
PPL: 1.36
Коэффициент Кальмара WEC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEC: 1.57
PPL: 3.33
Коэффициент Мартина WEC, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEC: 9.01
PPL: 10.05

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPL равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и PPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
2.07
WEC
PPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и PPL

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности PPL в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.15%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%
PPL
PPL Corporation
2.91%3.18%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%4.33%4.12%

Просадки

Сравнение просадок WEC и PPL

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки PPL в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и PPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28%
-0.88%
WEC
PPL

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и PPL

Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 6.12%, в то время как у PPL Corporation (PPL) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
7.87%
WEC
PPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEC и PPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и PPL Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию