Сравнение OGE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OGE Energy Corp. (OGE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности OGE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, OGE показывает доходность 31.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции OGE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.25% против 13.14% соответственно.
OGE
31.37%
6.80%
25.66%
31.48%
5.64%
6.25%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| OGE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 6.90 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 4.56% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.43% | 12.14% |
| Макс. просадка | -48.85% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OGE и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OGE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OGE Energy Corp. (OGE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGE и SPY
Дивидендная доходность OGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGE OGE Energy Corp. | 3.82% | 4.75% | 4.16% | 4.22% | 4.92% | 3.33% | 3.48% | 3.77% | 3.37% | 4.85% | 2.61% | 2.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OGE и SPY
Максимальная просадка OGE за все время составила -48.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGE и SPY
OGE Energy Corp. (OGE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что OGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.