PortfoliosLab logo
Сравнение WEC с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WEC и NEE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WEC и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,548.21%
1,630.47%
WEC
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEC:

2.10

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

WEC:

2.88

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

WEC:

1.36

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

WEC:

1.57

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

WEC:

9.01

NEE:

0.23

Индекс Язвы

WEC:

4.03%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

WEC:

17.34%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

WEC:

-45.05%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

WEC:

-1.28%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEC:

$34.38B

NEE:

$136.59B

EPS

WEC:

$4.82

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

WEC:

22.35

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

WEC:

2.66

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

WEC:

4.00

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

WEC:

2.80

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

WEC:

$5.92B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEC:

$2.24B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

WEC:

$2.67B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции WEC уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 11.61% против 12.81% соответственно.


WEC

С начала года

15.55%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

12.77%

1 год

37.10%

5 лет

6.76%

10 лет

11.61%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-17.62%

1 год

2.97%

5 лет

4.14%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEC и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEC c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEC: 2.10
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино WEC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEC: 2.88
NEE: 0.32
Коэффициент Омега WEC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEC: 1.36
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара WEC, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEC: 1.57
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина WEC, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEC: 9.01
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
0.09
WEC
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и NEE

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности NEE в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.15%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок WEC и NEE

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28%
-22.87%
WEC
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и NEE

Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 6.12%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.12%
12.10%
WEC
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEC и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию