PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEC с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WEC и NEE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности WEC и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
18.59%
-2.04%
WEC
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEC:

1.22

NEE:

0.65

Коэф-т Сортино

WEC:

1.80

NEE:

0.99

Коэф-т Омега

WEC:

1.22

NEE:

1.13

Коэф-т Кальмара

WEC:

0.80

NEE:

0.44

Коэф-т Мартина

WEC:

4.73

NEE:

2.29

Индекс Язвы

WEC:

4.23%

NEE:

7.35%

Дневная вол-ть

WEC:

16.41%

NEE:

25.70%

Макс. просадка

WEC:

-45.05%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

WEC:

-6.14%

NEE:

-19.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEC:

$30.23B

NEE:

$142.49B

EPS

WEC:

$4.09

NEE:

$3.37

Цена/прибыль

WEC:

23.37

NEE:

20.56

PEG коэффициент

WEC:

2.47

NEE:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

WEC:

$6.32B

NEE:

$19.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEC:

$2.18B

NEE:

$10.53B

EBITDA (12 мес.)

WEC:

$2.84B

NEE:

$11.85B

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции WEC уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 9.03% против 12.74% соответственно.


WEC

С начала года

1.63%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

18.14%

1 год

20.29%

5 лет

3.09%

10 лет

9.03%

NEE

С начала года

-3.35%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

-0.98%

1 год

18.16%

5 лет

4.25%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEC и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEC c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.220.65
Коэффициент Сортино WEC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.800.99
Коэффициент Омега WEC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.13
Коэффициент Кальмара WEC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.800.44
Коэффициент Мартина WEC, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.004.732.29
WEC
NEE

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.22
0.65
WEC
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и NEE

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности NEE в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.49%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.97%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок WEC и NEE

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.14%
-19.79%
WEC
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и NEE

Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 4.36%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.36%
7.19%
WEC
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEC и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab