Сравнение OGE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OGE Energy Corp. (OGE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGE или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности OGE и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, OGE показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции OGE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.96% против 11.40% соответственно.
OGE
29.27%
5.66%
20.54%
30.17%
5.31%
5.96%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| OGE | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 6.62 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 4.56% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 17.38% | 11.06% |
| Макс. просадка | -48.85% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.51% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между OGE и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OGE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OGE Energy Corp. (OGE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGE и SCHD
Дивидендная доходность OGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGE OGE Energy Corp. | 3.89% | 4.75% | 4.16% | 4.22% | 4.92% | 3.33% | 3.48% | 3.77% | 3.37% | 4.85% | 2.61% | 2.46% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок OGE и SCHD
Максимальная просадка OGE за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGE и SCHD
OGE Energy Corp. (OGE) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что OGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.