Сравнение OGE с DUK
OGE (OGE Energy Corp.) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, OGE returned 8.57%/yr vs 8.55%/yr for DUK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OGE и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGE показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у DUK с доходностью 5.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OGE имеют среднегодовую доходность 8.57%, а акции DUK немного отстают с 8.55%.
OGE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 8.57%
DUK
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам OGE и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGE OGE Energy Corp. | 10.72% | 7.60% | 23.69% | -7.54% | 7.58% | 26.54% | -24.91% | 17.54% | 23.90% | 1.95% |
DUK Duke Energy Corporation | 5.05% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between OGE and DUK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.54 |
Over the past year, OGE and DUK have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OGE:
$9.61B
DUK:
$94.29B
OGE:
$2.25
DUK:
$6.61
OGE:
20.61
DUK:
18.32
OGE:
2.89
DUK:
2.83
OGE:
1.95
DUK:
1.76
OGE:
$3.27B
DUK:
$33.29B
OGE:
$1.93B
DUK:
$19.45B
OGE:
$1.24B
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGE vs. DUK — Ранг доходности на риск
OGE
DUK
Сравнение OGE c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OGE Energy Corp. (OGE) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGE | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.68 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 1.65 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGE | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок OGE и DUK
Максимальная просадка OGE за все время составила -48.85%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGE и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGE | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -71.92% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -10.88% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -11.59% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -24.16% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -37.37% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -8.52% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -10.85% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.44% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGE и DUK
OGE Energy Corp. (OGE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что OGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGE | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.83% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 10.90% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 14.39% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.80% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 20.38% | +1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGE и DUK
Дивидендная доходность OGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности DUK в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.52% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
OGE OGE Energy Corp. | 3.66% | 3.95% | 4.06% | 4.75% | 4.16% | 4.21% | 4.91% | 3.33% | 3.48% | 3.77% | 3.37% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGE и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OGE Energy Corp. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGE и DUK
OGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OGE Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 616.10M при выручке в 752.60M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
OGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OGE Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 113.10M при выручке в 752.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
OGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OGE Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 50.20M при выручке в 752.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
OGE and DUK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGE has higher volatility (6.12%) compared to DUK (4.83%). In terms of maximum drawdown, OGE dropped -48.85% vs DUK's -71.92%.
OGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGE и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор