Сравнение WEC с IBM
WEC (WEC Energy Group, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, WEC returned 9.51%/yr vs 11.09%/yr for IBM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEC и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEC показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции WEC уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 9.51% против 11.09% соответственно.
WEC
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.51%
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 26.84%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам WEC и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 9.40% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between WEC and IBM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between WEC and IBM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEC:
$37.24B
IBM:
$259.20B
WEC:
$5.03
IBM:
$11.32
WEC:
22.54
IBM:
24.05
WEC:
5.04
IBM:
0.29
WEC:
3.66
IBM:
3.75
WEC:
2.64
IBM:
7.86
WEC:
$10.08B
IBM:
$68.91B
WEC:
$5.62B
IBM:
$40.64B
WEC:
$4.04B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEC vs. IBM — Ранг доходности на риск
WEC
IBM
Сравнение WEC c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEC | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.02 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | -0.05 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEC и IBM
Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEC | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -69.40% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -30.96% | +19.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -30.96% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -30.96% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -40.59% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -17.31% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -20.12% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 14.38% | -9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEC и IBM
Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 5.72%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEC | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 21.43% | -15.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 34.62% | -23.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 39.45% | -24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 27.16% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 26.59% | -4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEC и IBM
Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности IBM в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.25% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEC и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEC и IBM
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
WEC and IBM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to WEC (5.72%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs IBM's -69.40%.
WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEC и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор