PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEC с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WEC с FICO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WEC (WEC Energy Group, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WEC returned 9.41%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEC и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEC показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции WEC уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 9.41% против 26.67% соответственно.

WEC

1 день
-1.51%
1 месяц
0.49%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.01%
1 год
8.89%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.23%
10 лет*
9.41%

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEC и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEC
WEC Energy Group, Inc.		7.29%15.96%16.11%-7.00%-0.45%8.66%2.49%37.05%7.87%17.11%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between WEC and FICO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.16

The correlation between WEC and FICO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEC:

$36.52B

FICO:

$28.67B

EPS

WEC:

$5.03

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

WEC:

22.11

FICO:

38.32

Коэффициент PEG

WEC:

4.94

FICO:

2.04

Коэффициент P/S

WEC:

3.59

FICO:

12.90

Общая выручка (12 мес.)

WEC:

$10.08B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEC:

$5.62B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

WEC:

$4.04B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEC Energy Group, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с WEC:
WEC с DUKWEC с SOWEC с LNTWEC с DWEC с PPLWEC с IDUWEC с OGE
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

WEC vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEC
Ранг доходности на риск WEC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEC c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WECFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.63

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-0.69

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.91

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.62

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

-1.18

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEC vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEC на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEC и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WECFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.63

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок WEC и FICO

Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WECFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.06%

-79.26%

+34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-52.12%

+40.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-61.28%

+45.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-61.28%

+35.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-61.28%

+28.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-49.32%

+43.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-18.02%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

27.06%

-22.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WEC и FICO

Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 5.55%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WECFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

14.53%

-8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

39.17%

-27.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

50.75%

-35.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

40.72%

-21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

38.08%

-16.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEC и FICO

Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.32%3.39%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEC и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.43B
691.68M
(WEC) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WEC и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WEC Energy Group, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
59.5%
86.8%
Активы портфеля
WEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

WEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

WEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

WEC and FICO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to WEC (5.55%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs FICO's -79.26%.

WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEC и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор