Сравнение WEBL с SKRE
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, WEBL returned -12.09% vs -46.37% for SKRE. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
WEBL
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- -20.75%
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBL и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -8.07% | 2.37% | 98.67% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between WEBL and SKRE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.34 |
The correlation between WEBL and SKRE shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. SKRE — Ранг доходности на риск
WEBL
SKRE
Сравнение WEBL c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.90 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.61 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и SKRE
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -79.33% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -51.44% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.94% | -79.33% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -48.53% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.07% | 28.81% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и SKRE
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 11.56% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.91% | 32.58% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.23% | 46.09% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 55.12% | +26.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.62% | 55.12% | +27.50% |
Сравнение комиссий WEBL и SKRE
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и SKRE
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.18% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and SKRE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBL has higher volatility (18.31%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, WEBL leads with -12.09% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEBL has performed better with a -12.09% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.18% for WEBL.
WEBL is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.75% for SKRE.
WEBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор