Сравнение WEBL с WEBS
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -20.04%/yr vs -34.46%/yr for WEBS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.07%/yr for WEBS.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и WEBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у WEBS с доходностью -15.74%.
WEBL
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- -3.89%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- -20.04%
- 10 лет*
- —
WEBS
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- -21.06%
- С начала года
- -15.74%
- 1 год
- -20.27%
- 3 года*
- -45.65%
- 5 лет*
- -34.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBL и WEBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -3.89% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 10.36% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -15.74% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
Correlation
The correlation between WEBL and WEBS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.99 |
The correlation between WEBL and WEBS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. WEBS — Ранг доходности на риск
WEBL
WEBS
Сравнение WEBL c WEBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | WEBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.38 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.85 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и WEBS
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки WEBS в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и WEBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | WEBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -99.63% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -53.54% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -90.33% | +29.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -97.09% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.71% | -99.59% | +27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.09% | -91.18% | +32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.02% | 23.93% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и WEBS
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеют волатильность 19.13% и 19.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | WEBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.13% | 19.16% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.71% | 47.56% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.09% | 59.94% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.10% | 82.23% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.62% | 89.50% | -6.88% |
Сравнение комиссий WEBL и WEBS
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WEBS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и WEBS
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности WEBS в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.17% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.25% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and WEBS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (19.16%) compared to WEBL (19.13%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs WEBS's -99.63%.
On 5-year performance, WEBL leads with -20.04% vs -34.46% for WEBS. On fees, WEBS is cheaper at 1.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WEBL has performed better with a -20.04% return vs -34.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEBS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
WEBS has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.17% for WEBL.
Both ETFs track Dow Jones Internet Composite Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.07% for WEBS.
WEBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и WEBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор