PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с WEBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с WEBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -16.60%/yr vs -36.81%/yr for WEBS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.07%/yr for WEBS.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и WEBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у WEBS с доходностью -17.52%.

WEBL

1 день
0.57%
1 месяц
13.84%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.07%
3 года*
36.94%
5 лет*
-16.60%
10 лет*
—

WEBS

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-17.52%
6 месяцев
-14.99%
1 год
-29.15%
3 года*
-49.50%
5 лет*
-36.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и WEBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		2.87%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%13.47%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-17.52%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-13.16%

Correlation

The correlation between WEBL and WEBS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.99

The correlation between WEBL and WEBS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBLWEBL с TQQQ
Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGDWEBS с SPXS

Доходность на риск

WEBL vs. WEBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c WEBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBLWEBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.51

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.46

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.95

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.55

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-1.25

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBL vs. WEBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа WEBS равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и WEBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBLWEBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.51

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.59

+0.62

Просадки

Сравнение просадок WEBL и WEBS

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки WEBS в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и WEBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLWEBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-99.63%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-53.54%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-90.33%

+29.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-97.09%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.72%

-99.60%

+29.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.87%

-91.10%

+32.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.01%

23.38%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и WEBS

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеют волатильность 15.48% и 15.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLWEBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

15.71%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

43.40%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.62%

57.59%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.65%

81.78%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.85%

89.82%

-6.97%

Сравнение комиссий WEBL и WEBS

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии WEBS в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и WEBS

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности WEBS в 3.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.19%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.96%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and WEBS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (15.71%) compared to WEBL (15.48%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs WEBS's -99.63%.

On 5-year performance, WEBL leads with -16.60% vs -36.81% for WEBS. On fees, WEBS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 15.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WEBL has performed better with a -16.60% return vs -36.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEBS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.19% for WEBL.

Both ETFs track Dow Jones Internet Composite Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.07% for WEBS.

WEBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и WEBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор