PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEBL с LABU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBL с LABU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).

WEBL и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEBL или LABU.

Корреляция

Корреляция между WEBL и LABU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEBL:

0.50

LABU:

-0.68

Коэф-т Сортино

WEBL:

1.20

LABU:

-0.68

Коэф-т Омега

WEBL:

1.17

LABU:

0.92

Коэф-т Кальмара

WEBL:

0.49

LABU:

-0.55

Коэф-т Мартина

WEBL:

1.85

LABU:

-1.57

Индекс Язвы

WEBL:

22.75%

LABU:

34.53%

Дневная вол-ть

WEBL:

75.79%

LABU:

83.08%

Макс. просадка

WEBL:

-94.44%

LABU:

-99.18%

Текущая просадка

WEBL:

-72.61%

LABU:

-98.89%

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью -43.56%.

WEBL

С начала года

-4.75%

1 месяц

64.41%

6 месяцев

8.72%

1 год

37.76%

5 лет

-1.40%

10 лет

N/A

LABU

С начала года

-43.56%

1 месяц

11.57%

6 месяцев

-49.01%

1 год

-56.67%

5 лет

-44.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WEBL и LABU

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии LABU в 1.12%.

WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEBL и LABU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг риск-скорректированной доходности WEBL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEBL c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа LABU равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и LABU

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности LABU в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.10%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.51%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Просадки

Сравнение просадок WEBL и LABU

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и LABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и LABU

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 21.28%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 32.71%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...