Сравнение WEBL с LABU
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -18.95%/yr vs -26.26%/yr for LABU. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.96%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 60.40%.
WEBL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 17.64%
- 6 месяцев
- 36.95%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.72%
LABU
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- 52.82%
- С начала года
- 60.40%
- 1 год
- 304.99%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- -26.26%
- 10 лет*
- -11.81%
- Всё время*
- -19.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $91.15M | $114.09M | $118.39M | |
| $6.09M | $5.07M | $6.40M |
Сравнение доходности по годам WEBL и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 5.52% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 10.36% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 60.40% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 54.42% |
Correlation
The correlation between WEBL and LABU is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between WEBL and LABU has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов WEBL и LABU
Секторы
WEBL
LABU
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WEBL
LABU
-
Потребительский циклический сектор
WEBL
LABU
-
Коммуникационные услуги
WEBL
LABU
-
Финансовые услуги
WEBL
LABU
Здравоохранение
WEBL
LABU
Промышленность
WEBL
LABU
-
Сырьевые материалы
WEBL
-
LABU
Потребительский защитный сектор
WEBL
-
LABU
-
Энергетика
WEBL
-
LABU
-
Недвижимость
WEBL
-
LABU
-
Коммунальные услуги
WEBL
-
LABU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. LABU — Ранг доходности на риск
WEBL
LABU
Сравнение WEBL c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 10.01 | -10.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 25.01 | -24.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и LABU
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -99.18% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -30.70% | -25.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -78.30% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -97.36% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.94% | -94.35% | +25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.22% | -81.85% | +22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.00% | 12.27% | +16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и LABU
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 19.51%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.51% | 24.65% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.23% | 63.88% | -15.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.58% | 80.69% | -20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.32% | 96.01% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.57% | 95.25% | -12.68% |
Сравнение комиссий WEBL и LABU
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии LABU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и LABU
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности LABU в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and LABU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABU has higher volatility (24.65%) compared to WEBL (19.51%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs LABU's -99.18%.
On 5-year performance, WEBL leads with -18.95% vs -26.26% for LABU. On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 19.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WEBL has performed better with a -18.95% return vs -26.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.15% for WEBL.
WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.96% for LABU.
LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор