PortfoliosLab logo
Сравнение WEBL с HIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEBL и HIBL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности WEBL и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
63.16%
12.53%
WEBL
HIBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEBL:

1.63

HIBL:

0.17

Коэф-т Сортино

WEBL:

2.04

HIBL:

0.65

Коэф-т Омега

WEBL:

1.28

HIBL:

1.08

Коэф-т Кальмара

WEBL:

1.07

HIBL:

0.16

Коэф-т Мартина

WEBL:

7.75

HIBL:

0.71

Индекс Язвы

WEBL:

11.96%

HIBL:

14.76%

Дневная вол-ть

WEBL:

56.80%

HIBL:

61.74%

Макс. просадка

WEBL:

-94.44%

HIBL:

-88.27%

Текущая просадка

WEBL:

-68.02%

HIBL:

-46.03%

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность 96.64%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью 10.49%.


WEBL

С начала года

96.64%

1 месяц

12.28%

6 месяцев

73.31%

1 год

92.70%

5 лет

1.77%

10 лет

N/A

HIBL

С начала года

10.49%

1 месяц

-4.84%

6 месяцев

13.61%

1 год

10.54%

5 лет

1.50%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Сравнение комиссий WEBL и HIBL

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HIBL в 1.12%.


График комиссии WEBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии HIBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEBL c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEBL, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.630.17
Коэффициент Сортино WEBL, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.040.65
Коэффициент Омега WEBL, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.08
Коэффициент Кальмара WEBL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.070.16
Коэффициент Мартина WEBL, с текущим значением в 7.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.750.71
WEBL
HIBL

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа HIBL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.63
0.17
WEBL
HIBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и HIBL

WEBL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.


TTM20232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
0.73%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Просадки

Сравнение просадок WEBL и HIBL

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и HIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.02%
-46.03%
WEBL
HIBL

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и HIBL

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеют волатильность 19.29% и 19.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.29%
19.99%
WEBL
HIBL

Последние обсуждения