PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEBL с HIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBL с HIBL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).

WEBL и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEBL или HIBL.

Корреляция

Корреляция между WEBL и HIBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEBL:

0.52

HIBL:

-0.17

Коэф-т Сортино

WEBL:

1.16

HIBL:

0.42

Коэф-т Омега

WEBL:

1.16

HIBL:

1.06

Коэф-т Кальмара

WEBL:

0.45

HIBL:

-0.18

Коэф-т Мартина

WEBL:

1.73

HIBL:

-0.56

Индекс Язвы

WEBL:

22.56%

HIBL:

26.66%

Дневная вол-ть

WEBL:

75.85%

HIBL:

94.50%

Макс. просадка

WEBL:

-94.44%

HIBL:

-88.27%

Текущая просадка

WEBL:

-73.44%

HIBL:

-60.01%

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -7.62%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -17.81%.

WEBL

С начала года

-7.62%

1 месяц

53.41%

6 месяцев

-4.56%

1 год

39.32%

5 лет

-0.89%

10 лет

N/A

HIBL

С начала года

-17.81%

1 месяц

77.94%

6 месяцев

-26.35%

1 год

-15.82%

5 лет

31.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WEBL и HIBL

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HIBL в 1.12%.

WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEBL и HIBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг риск-скорректированной доходности WEBL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг риск-скорректированной доходности HIBL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEBL c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа HIBL равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и HIBL

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности HIBL в 0.76%

TTM202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.10%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		0.76%0.81%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Просадки

Сравнение просадок WEBL и HIBL

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и HIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и HIBL

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 22.63%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 26.74%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...