Сравнение WEBL с FDN
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index Fund) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -18.95%/yr vs 3.50%/yr for FDN. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.49%/yr for FDN.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и FDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью 6.76%.
WEBL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 17.64%
- 6 месяцев
- 36.95%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.72%
FDN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- 15.70%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 13.83%
- Всё время*
- 14.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $132.92M | $95.85M | $109.63M | |
| $6.09M | $5.07M | $6.40M |
Сравнение доходности по годам WEBL и FDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 5.52% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 10.36% |
FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 6.76% | 10.70% | 30.35% | 51.48% | -45.54% | 6.55% | 52.55% | 4.10% |
Correlation
The correlation between WEBL and FDN is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 1.00 |
The correlation between WEBL and FDN has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WEBL и FDN
Секторы
WEBL
FDN
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WEBL
FDN
Потребительский циклический сектор
WEBL
FDN
Коммуникационные услуги
WEBL
FDN
Финансовые услуги
WEBL
FDN
Здравоохранение
WEBL
FDN
Промышленность
WEBL
FDN
Сырьевые материалы
WEBL
-
FDN
-
Потребительский защитный сектор
WEBL
-
FDN
-
Энергетика
WEBL
-
FDN
-
Недвижимость
WEBL
-
FDN
-
Коммунальные услуги
WEBL
-
FDN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. FDN — Ранг доходности на риск
WEBL
FDN
Сравнение WEBL c FDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | FDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.36 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 0.86 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и FDN
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и FDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | FDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -61.55% | -32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -21.31% | -35.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -24.98% | -35.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -53.97% | -40.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.94% | -0.82% | -68.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.22% | -11.78% | -47.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.00% | 8.91% | +20.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и FDN
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | FDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.51% | 6.58% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.23% | 16.06% | +32.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.58% | 20.32% | +40.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.32% | 27.47% | +53.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.57% | 25.67% | +56.90% |
Сравнение комиссий WEBL и FDN
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FDN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и FDN
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, WEBL and FDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WEBL has higher volatility (19.51%) compared to FDN (6.58%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs FDN's -61.55%.
On 5-year performance, FDN leads with 3.50% vs -18.95% for WEBL. On fees, FDN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDN has performed better with a 3.50% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
WEBL has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for FDN.
WEBL is categorized as Leveraged Equities, while FDN is Large Cap Growth Equities. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while FDN tracks Dow Jones Internet Composite Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.49% for FDN.
FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и FDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор