PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с FDN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -16.60%/yr vs 4.28%/yr for FDN. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью 4.35%.

WEBL

1 день
0.57%
1 месяц
13.84%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.07%
3 года*
36.94%
5 лет*
-16.60%
10 лет*
—

FDN

1 день
0.16%
1 месяц
4.90%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.44%
1 год
9.38%
3 года*
20.62%
5 лет*
4.28%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и FDN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		2.87%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%13.47%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.35%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%4.61%

Correlation

The correlation between WEBL and FDN is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

1.00

The correlation between WEBL and FDN has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEBL и FDN

Секторы
WEBL
FDN

Технологии

37.7%
37.7%

Коммуникационные услуги

29.7%
29.7%

Потребительский циклический сектор

27.7%
27.7%

Финансовые услуги

2.4%
2.4%

Промышленность

1.4%
1.4%

Здравоохранение

1.1%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WEBL
37.7%
FDN
37.7%

Коммуникационные услуги

WEBL
29.7%
FDN
29.7%

Потребительский циклический сектор

WEBL
27.7%
FDN
27.7%

Финансовые услуги

WEBL
2.4%
FDN
2.4%

Промышленность

WEBL
1.4%
FDN
1.4%

Здравоохранение

WEBL
1.1%
FDN
1.1%

Сырьевые материалы

WEBL

-

FDN

-

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

FDN

-

Энергетика

WEBL

-

FDN

-

Недвижимость

WEBL

-

FDN

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

FDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBLWEBL с TQQQ
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLKFDN с OGIG

Доходность на риск

WEBL vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBLFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.50

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.78

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.44

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

1.13

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBL vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBLFDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.50

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.16

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.55

-0.51

Просадки

Сравнение просадок WEBL и FDN

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-61.55%

-32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-21.31%

-35.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-24.98%

-35.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-53.97%

-40.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.72%

-3.06%

-66.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.87%

-11.82%

-47.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.01%

8.35%

+17.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и FDN

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

5.14%

+10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

14.42%

+28.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.62%

19.03%

+37.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.65%

27.24%

+53.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.85%

25.60%

+57.25%

Сравнение комиссий WEBL и FDN

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и FDN

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.19%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, WEBL and FDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WEBL has higher volatility (15.48%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs FDN's -61.55%.

On 5-year performance, FDN leads with 4.28% vs -16.60% for WEBL. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDN has performed better with a 4.28% return vs -16.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

WEBL has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for FDN.

WEBL is categorized as Leveraged Equities, while FDN is Large Cap Growth Equities. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while FDN tracks Dow Jones Internet Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.52% for FDN.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор