Сравнение WEBL с FDN
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -23.89%/yr vs 1.22%/yr for FDN. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.52%/yr for FDN.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и FDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью -3.82%.
WEBL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -17.49%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.38%
- 1 год
- -21.00%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- -23.89%
- 10 лет*
- —
FDN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам WEBL и FDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -20.89% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 10.36% |
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | -3.82% | 10.70% | 30.35% | 51.48% | -45.54% | 6.55% | 52.55% | 4.10% |
Correlation
The correlation between WEBL and FDN is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 1.00 |
The correlation between WEBL and FDN has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WEBL и FDN
Секторы
WEBL
FDN
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WEBL
FDN
Коммуникационные услуги
WEBL
FDN
Потребительский циклический сектор
WEBL
FDN
Финансовые услуги
WEBL
FDN
Промышленность
WEBL
FDN
Здравоохранение
WEBL
FDN
Сырьевые материалы
WEBL
-
FDN
-
Потребительский защитный сектор
WEBL
-
FDN
-
Энергетика
WEBL
-
FDN
-
Недвижимость
WEBL
-
FDN
-
Коммунальные услуги
WEBL
-
FDN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. FDN — Ранг доходности на риск
WEBL
FDN
Сравнение WEBL c FDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | FDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.04 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.10 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и FDN
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и FDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | FDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -61.55% | -32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -21.31% | -35.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -24.98% | -35.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -53.97% | -40.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.71% | -10.65% | -66.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.97% | -11.81% | -47.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.05% | 8.57% | +18.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и FDN
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | FDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 7.41% | +15.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.61% | 15.48% | +31.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.82% | 19.74% | +39.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.99% | 27.36% | +53.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.83% | 25.62% | +57.21% |
Сравнение комиссий WEBL и FDN
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и FDN
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, WEBL and FDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WEBL has higher volatility (22.49%) compared to FDN (7.41%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs FDN's -61.55%.
On 5-year performance, FDN leads with 1.22% vs -23.89% for WEBL. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDN has performed better with a 1.22% return vs -23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
WEBL has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for FDN.
WEBL is categorized as Leveraged Equities, while FDN is Large Cap Growth Equities. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while FDN tracks Dow Jones Internet Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.52% for FDN.
FDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и FDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор