Сравнение WEBL с FNGU
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, WEBL returned 0.49% vs 33.67% for FNGU. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. WEBL charges 1.17%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 26.84%.
WEBL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 17.64%
- 6 месяцев
- 36.95%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.72%
FNGU
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 16.98%
- 6 месяцев
- 60.76%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $140.41M | $127.04M | $156.24M | |
| $6.09M | $5.07M | $6.40M |
Сравнение доходности по годам WEBL и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 5.52% | -16.68% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 26.84% | 3.02% |
Correlation
The correlation between WEBL and FNGU is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between WEBL and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WEBL и FNGU
Секторы
WEBL
FNGU
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WEBL
FNGU
Потребительский циклический сектор
WEBL
FNGU
Коммуникационные услуги
WEBL
FNGU
Финансовые услуги
WEBL
FNGU
-
Здравоохранение
WEBL
FNGU
-
Промышленность
WEBL
FNGU
-
Сырьевые материалы
WEBL
-
FNGU
-
Потребительский защитный сектор
WEBL
-
FNGU
-
Энергетика
WEBL
-
FNGU
-
Недвижимость
WEBL
-
FNGU
-
Коммунальные услуги
WEBL
-
FNGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. FNGU — Ранг доходности на риск
WEBL
FNGU
Сравнение WEBL c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.57 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 1.26 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и FNGU
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -61.30% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -59.55% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.94% | -11.37% | -57.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.22% | -22.53% | -36.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.00% | 26.72% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и FNGU
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 19.51%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 22.95%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.51% | 22.95% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.23% | 55.47% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.58% | 66.95% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.32% | 80.38% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.57% | 80.38% | +2.19% |
Сравнение комиссий WEBL и FNGU
WEBL берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и FNGU
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and FNGU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (22.95%) compared to WEBL (19.51%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, FNGU leads with 33.67% vs 0.49% for WEBL. On fees, WEBL is cheaper at 1.17% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 19.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 33.67% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEBL is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
WEBL has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for FNGU.
WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 2.60% for FNGU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор