PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEBL с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с ROM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and ROM (ProShares Ultra Technology) are both Leveraged Equities funds - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while ROM tracks the S&P Technology Select Sector Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -20.75%/yr vs 22.51%/yr for ROM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for ROM.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 41.91%.

WEBL

1 день
-4.34%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
-8.07%
1 год
-12.09%
3 года*
23.65%
5 лет*
-20.75%
10 лет*
—

ROM

1 день
-4.55%
1 месяц
-10.43%
6 месяцев
39.31%
С начала года
41.91%
1 год
69.25%
3 года*
41.80%
5 лет*
22.51%
10 лет*
38.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и ROM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-8.07%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%
ROM
ProShares Ultra Technology		41.91%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%15.59%

Correlation

The correlation between WEBL and ROM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.83

The correlation between WEBL and ROM shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и ROM

Секторы
WEBL
ROM

Технологии

43.1%
59.8%

Коммуникационные услуги

27.0%

-

Потребительский циклический сектор

25.5%

-

Финансовые услуги

2.0%
3.3%

Промышленность

1.3%
0.0%

Здравоохранение

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WEBL
43.1%
ROM
59.8%

Коммуникационные услуги

WEBL
27.0%
ROM

-

Потребительский циклический сектор

WEBL
25.5%
ROM

-

Финансовые услуги

WEBL
2.0%
ROM
3.3%

Промышленность

WEBL
1.3%
ROM
0.0%

Здравоохранение

WEBL
1.2%
ROM

-

Сырьевые материалы

WEBL

-

ROM

-

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

ROM

-

Энергетика

WEBL

-

ROM
0.1%

Недвижимость

WEBL

-

ROM

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

ROM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с LABUWEBL с TECLWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с HIBLWEBL с TQQQ
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с SOXXROM с FTEC

Доходность на риск

WEBL vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.41

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.87

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.15

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

5.90

-6.33

WEBL vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и ROM

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-83.36%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-32.33%

-24.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-48.10%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-67.55%

-26.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.94%

-21.76%

-51.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.10%

-20.84%

-38.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.07%

11.77%

+16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и ROM

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 18.31%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 19.85%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

19.85%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.91%

42.14%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.23%

49.27%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

52.94%

+28.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.62%

50.38%

+32.24%

Сравнение комиссий WEBL и ROM

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и ROM

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности ROM в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.07%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.18%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and ROM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (19.85%) compared to WEBL (18.31%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs ROM's -83.36%.

On 5-year performance, ROM leads with 22.51% vs -20.75% for WEBL. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROM has performed better with a 22.51% return vs -20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

WEBL has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.07% for ROM.

WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.95% for ROM.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор