PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEBL с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. WEBL is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, WEBL returned -12.09% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

WEBL

1 день
-4.34%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
-8.07%
1 год
-12.09%
3 года*
23.65%
5 лет*
-20.75%
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и MSTZ

2026 (YTD)20252024
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-8.07%2.37%60.58%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between WEBL and MSTZ is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с LABUWEBL с TECLWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

WEBL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.03

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.49

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.55

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

6.84

-7.27

WEBL vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и MSTZ

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-99.38%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-84.89%

+28.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.94%

-97.53%

+24.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.10%

-94.55%

+35.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.07%

43.95%

-15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и MSTZ

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 18.31%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

55.03%

-36.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.91%

134.45%

-86.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.23%

148.58%

-89.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

170.73%

-89.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.62%

170.73%

-88.11%

Сравнение комиссий WEBL и MSTZ

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и MSTZ

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.18%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and MSTZ have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to WEBL (18.31%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -12.09% for WEBL. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

WEBL has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for MSTZ.

WEBL is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор