Сравнение WEAT с TILL
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. WEAT is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, WEAT returned -10.84%/yr vs -5.74%/yr for TILL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 5.10%.
WEAT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -10.84%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -7.13%
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.52% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | -35.44% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
Correlation
The correlation between WEAT and TILL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.75 |
The correlation between WEAT and TILL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. TILL — Ранг доходности на риск
WEAT
TILL
Сравнение WEAT c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.15 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.25 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.56 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и TILL
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -33.76% | -50.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -8.98% | -8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -30.40% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.27% | -29.47% | -52.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -21.40% | -41.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 5.41% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и TILL
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 5.38% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 10.25% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 12.68% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 14.74% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 14.74% | +12.06% |
Сравнение комиссий WEAT и TILL
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и TILL
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and TILL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (9.88%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, TILL leads with -5.74% vs -10.84% for WEAT. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TILL has performed better with a -5.74% return vs -10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while TILL is Commodities. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.89% for TILL.
TILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор