PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEAT с STNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с STNG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while STNG (Scorpio Tankers Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WEAT returned -4.62%/yr vs 8.17%/yr for STNG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и STNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 25.14%, что значительно ниже, чем у STNG с доходностью 55.23%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям STNG по среднегодовой доходности: -4.62% против 8.17% соответственно.

WEAT

1 день
-1.03%
1 месяц
8.94%
6 месяцев
22.74%
С начала года
25.14%
1 год
10.58%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
-4.62%
Всё время*
-10.18%

STNG

1 день
1.95%
1 месяц
-3.23%
6 месяцев
33.56%
С начала года
55.23%
1 год
84.06%
3 года*
27.36%
5 лет*
38.15%
10 лет*
8.17%
Всё время*
-0.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и STNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		25.14%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
STNG
Scorpio Tankers Inc.		55.23%6.03%-16.29%15.40%325.48%17.40%-70.74%127.09%-41.26%-31.93%

Correlation

The correlation between WEAT and STNG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Scorpio Tankers Inc.

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с SOYBWEAT с CANEWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с STNG:
STNG с DHTSTNG с ASCSTNG с WMBSTNG с SPYSTNG с MPCSTNG с SMHSTNG с AVGO

Доходность на риск

WEAT vs. STNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
STNG
Ранг доходности на риск STNG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c STNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEATSTNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.26

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
3.06

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

3.72

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

9.38

-7.96

WEAT vs. STNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа STNG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и STNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEAT и STNG

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что меньше максимальной просадки STNG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и STNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATSTNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-91.13%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-22.74%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-60.97%

+14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-60.97%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-81.67%

+13.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.29%

-9.68%

-70.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.26%

-49.10%

-14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

8.99%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и STNG

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 7.40%, в то время как у Scorpio Tankers Inc. (STNG) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATSTNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

12.62%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

27.00%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

37.49%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

44.79%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

54.15%

-27.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и STNG

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STNG
Scorpio Tankers Inc.		2.21%3.19%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.02%2.27%1.31%11.04%6.17%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT and STNG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STNG has higher volatility (12.62%) compared to WEAT (7.40%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs STNG's -91.13%.

STNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и STNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор