Сравнение WEAT с SBLK
WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) is a stock. Over the past 10 years, WEAT returned -4.62%/yr vs 27.61%/yr for SBLK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и SBLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 25.14%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 40.49%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: -4.62% против 27.61% соответственно.
WEAT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 8.94%
- 6 месяцев
- 22.74%
- С начала года
- 25.14%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- -4.62%
- Всё время*
- -10.18%
SBLK
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 32.56%
- С начала года
- 40.49%
- 1 год
- 46.65%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 27.61%
- Всё время*
- -9.86%
Сравнение доходности по годам WEAT и SBLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 25.14% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 40.49% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 185.15% | -24.77% | 29.82% | -18.83% | 120.35% |
Correlation
The correlation between WEAT and SBLK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.06 |
The correlation between WEAT and SBLK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. SBLK — Ранг доходности на риск
WEAT
SBLK
Сравнение WEAT c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | SBLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.68 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 7.07 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и SBLK
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и SBLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -99.76% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -17.49% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -48.44% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -48.44% | -19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -73.77% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.29% | -93.66% | +13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.26% | -82.74% | +19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 6.61% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и SBLK
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 7.40%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 11.94% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 23.63% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 30.49% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 42.57% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 51.94% | -25.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и SBLK
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBLK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 3.95% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and SBLK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBLK has higher volatility (11.94%) compared to WEAT (7.40%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs SBLK's -99.76%.
SBLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и SBLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор