Сравнение WEAT с HARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).
WEAT и HARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WEAT и HARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEAT и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -16.15% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 17.27%.
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и HARD
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.
Доходность на риск
WEAT vs. HARD — Ранг доходности на риск
WEAT
HARD
Сравнение WEAT c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.55 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.84 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.04 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.97 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.55 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.83 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между WEAT и HARD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и HARD
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и HARD
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и HARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEAT | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -13.51% | -70.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -13.51% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -3.96% | -78.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | -5.44% | -57.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 7.18% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и HARD
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 9.33%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEAT | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 11.85% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 18.14% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 23.92% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 17.53% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 17.53% | +9.21% |