Сравнение WEAT с HARD
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. WEAT is passively managed, while HARD is actively managed. Over the past 3 years, WEAT returned -10.48%/yr vs 13.00%/yr for HARD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 14.81%.
WEAT
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- -10.48%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- -6.84%
HARD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 13.52% | -17.14% | -19.26% | -16.15% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 14.81% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
Correlation
The correlation between WEAT and HARD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between WEAT and HARD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. HARD — Ранг доходности на риск
WEAT
HARD
Сравнение WEAT c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.97 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 4.51 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.92 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.68 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и HARD
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -13.51% | -70.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -12.38% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -13.51% | -32.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.12% | -10.38% | -71.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.12% | -5.47% | -57.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 5.39% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и HARD
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 8.11% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 21.64% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 26.47% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.51% | 19.09% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 19.09% | +7.71% |
Сравнение комиссий WEAT и HARD
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и HARD
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.61% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and HARD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (10.00%) compared to HARD (8.11%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs HARD's -13.51%.
On 3-year performance, HARD leads with 13.00% vs -10.48% for WEAT. On fees, HARD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HARD has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HARD has performed better with a 13.00% return vs -10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HARD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
HARD has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while HARD is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and Simplify. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.75% for HARD.
HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор