Сравнение WEAT с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
WEAT и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEAT и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 0.76% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и BOXX
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
WEAT vs. BOXX — Ранг доходности на риск
WEAT
BOXX
Сравнение WEAT c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 12.86 | -13.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 36.75 | -36.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 9.21 | -8.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 61.54 | -61.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 571.35 | -571.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 12.86 | -13.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 12.97 | -13.38 |
Корреляция
Корреляция между WEAT и BOXX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и BOXX
Ни WEAT, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и BOXX
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEAT | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -0.12% | -84.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -0.07% | -17.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -0.07% | -81.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | 0.00% | -62.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 0.01% | +11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и BOXX
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEAT | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 0.15% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 0.25% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 0.33% | +19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 0.37% | +30.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 0.37% | +26.37% |