PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEAT с AMBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с AMBA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WEAT returned -4.62%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям AMBA по среднегодовой доходности: -4.62% против 1.60% соответственно.

WEAT

1 день
-1.03%
1 месяц
8.94%
6 месяцев
22.74%
С начала года
25.14%
1 год
10.58%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
-4.62%
Всё время*
-10.18%

AMBA

1 день
6.24%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-7.26%
1 год
-5.30%
3 года*
-5.98%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
1.60%
Всё время*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и AMBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		25.14%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
AMBA
Ambarella, Inc.		-7.26%-2.61%18.68%-25.47%-59.47%120.96%51.62%73.13%-40.46%8.54%

Correlation

The correlation between WEAT and AMBA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Ambarella, Inc.

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с SOYBWEAT с CANEWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с AMBA:
AMBA с SNPSAMBA с RMBSAMBA с ACLSAMBA с CRUSAMBA с AMDAMBA с QCLNAMBA с STAG

Доходность на риск

WEAT vs. AMBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMBA
Ранг доходности на риск AMBA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEATAMBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.07

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.42

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.11

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

-0.21

+1.63

WEAT vs. AMBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа AMBA равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEAT и AMBA

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, примерно равная максимальной просадке AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и AMBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATAMBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-81.65%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-49.06%

+34.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-52.64%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-81.65%

+13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-81.65%

+13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.29%

-69.70%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.26%

-48.55%

-14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

25.03%

-17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и AMBA

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 7.40%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATAMBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

36.87%

-29.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

58.50%

-39.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

73.91%

-51.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

65.35%

-35.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

58.03%

-31.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и AMBA

Ни WEAT, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEAT and AMBA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBA has higher volatility (36.87%) compared to WEAT (7.40%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs AMBA's -81.65%.

WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и AMBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор