Сравнение WDTE с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
WDTE и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 15.01% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и TCAL
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
WDTE vs. TCAL — Ранг доходности на риск
WDTE
TCAL
Сравнение WDTE c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.09 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | -0.05 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.15 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | -0.52 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.09 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.06 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и TCAL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и TCAL
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и TCAL
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -7.24% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -7.24% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -5.27% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.61% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.16% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и TCAL
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.39% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 7.60% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 11.67% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 11.66% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 11.66% | -0.36% |