PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

WDTE и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и QTUM

2026 (YTD)202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%9.85%5.84%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий WDTE и QTUM

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

WDTE vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.61

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.24

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.16

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

11.08

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.61

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.84

+0.08

Корреляция

Корреляция между WDTE и QTUM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и QTUM

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и QTUM

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-38.45%

+22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-15.26%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-9.34%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-8.40%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.36%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и QTUM

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

9.77%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

20.87%

-12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

29.70%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

26.21%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

27.05%

-15.75%