Сравнение WDTE с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
WDTE и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 9.85% | 5.84% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 14.72% | 2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и QRMI
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
WDTE vs. QRMI — Ранг доходности на риск
WDTE
QRMI
Сравнение WDTE c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.36 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.55 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.55 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 1.59 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.36 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.09 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и QRMI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и QRMI
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и QRMI
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -20.95% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -5.04% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -3.54% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -8.25% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.74% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и QRMI
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.02% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 4.93% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 7.77% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 8.46% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 8.46% | +2.84% |