PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с PAPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

WDTE и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и PAPI

2026 (YTD)202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%9.85%7.40%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.23%6.33%8.90%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.89%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий WDTE и PAPI

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

WDTE vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.81

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.98

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

4.19

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPI равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.01

-0.09

Корреляция

Корреляция между WDTE и PAPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и PAPI

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности PAPI в 7.51%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.51%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и PAPI

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-14.27%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.59%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-2.89%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.57%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.73%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и PAPI

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.14%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

7.50%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

14.11%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

11.95%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

11.95%

-0.65%