PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. WDTE is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, WDTE returned 24.07% vs 58.99% for OILK. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

WDTE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и OILK

2026 (YTD)202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.59%13.60%9.85%5.84%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-13.76%

Correlation

The correlation between WDTE and OILK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

-0.06

The correlation between WDTE and OILK shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WDTE и OILK

Секторы
WDTE
OILK

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
100.0%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

WDTE
35.6%
OILK

-

Финансовые услуги

WDTE
11.8%
OILK

-

Коммуникационные услуги

WDTE
11.2%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

WDTE
10.1%
OILK
100.0%

Здравоохранение

WDTE
8.5%
OILK

-

Промышленность

WDTE
8.3%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.9%
OILK

-

Энергетика

WDTE
3.5%
OILK

-

Коммунальные услуги

WDTE
2.4%
OILK

-

Недвижимость

WDTE
1.9%
OILK

-

Сырьевые материалы

WDTE
1.8%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

WDTE vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.06

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.59

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.42

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

6.91

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.06

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.12

+1.22

Просадки

Сравнение просадок WDTE и OILK

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-83.76%

+67.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-17.35%

+9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.66%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-32.61%

+30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

8.56%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и OILK

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 2.37%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

10.44%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

23.26%

-14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

28.75%

-18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

30.12%

-18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

35.97%

-24.63%

Сравнение комиссий WDTE и OILK

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и OILK

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, что больше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		31.86%35.78%51.80%16.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and OILK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to WDTE (2.37%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs OILK's -83.76%.

On 1-year performance, OILK leads with 58.99% vs 24.07% for WDTE. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILK has performed better with a 58.99% return vs 24.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.

WDTE has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 8.18% for OILK.

WDTE is categorized as Derivative Income, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.68% for OILK.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор