Сравнение WDTE с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
WDTE и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 9.85% | 7.92% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и MRNY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
WDTE vs. MRNY — Ранг доходности на риск
WDTE
MRNY
Сравнение WDTE c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.78 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.61 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 3.21 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.50 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и MRNY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и MRNY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и MRNY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -82.15% | +66.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -31.53% | +20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -67.31% | +62.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -51.53% | +49.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 15.78% | -13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и MRNY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 16.90% | -12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 39.43% | -31.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 52.05% | -38.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 51.40% | -40.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 51.40% | -40.10% |