Сравнение WDTE с MRNY
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 17.91% vs 53.06% for MRNY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 80.55%.
WDTE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 42.34%
- С начала года
- 80.55%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.09% | 13.60% | 9.85% | 8.44% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 80.55% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
Correlation
The correlation between WDTE and MRNY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. MRNY — Ранг доходности на риск
WDTE
MRNY
Сравнение WDTE c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.69 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 3.25 | +7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE и MRNY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -82.15% | +66.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -31.53% | +23.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -61.99% | +61.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -52.99% | +51.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 16.38% | -14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и MRNY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 2.69%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 21.57% | -18.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 38.66% | -29.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 53.19% | -42.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 51.61% | -40.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 51.61% | -40.19% |
Сравнение комиссий WDTE и MRNY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и MRNY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.32%, что меньше доходности MRNY в 96.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 96.59% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 33.32% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and MRNY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.57%) compared to WDTE (2.69%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.06% vs 17.91% for WDTE. On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.06% return vs 17.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
MRNY has the higher dividend yield at 96.59%, compared with 33.32% for WDTE.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.99% for MRNY.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор