Сравнение WDTE с LQTI
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 23.62% vs 5.55% for LQTI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.63%.
WDTE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.51% | 9.15% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 6.69% |
Correlation
The correlation between WDTE and LQTI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. LQTI — Ранг доходности на риск
WDTE
LQTI
Сравнение WDTE c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.64 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 5.02 | +10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.10 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и LQTI
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -3.41% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -3.41% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.97% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.88% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.11% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и LQTI
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.67% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 4.04% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 5.12% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 5.97% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 5.97% | +5.36% |
Сравнение комиссий WDTE и LQTI
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и LQTI
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.65%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.65% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and LQTI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDTE has higher volatility (2.31%) compared to LQTI (1.67%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, WDTE leads with 23.62% vs 5.55% for LQTI. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 23.62% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
WDTE has the higher dividend yield at 32.65%, compared with 9.07% for LQTI.
They also come from different issuers: Defiance and FT Vest. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.65% for LQTI.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор