PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

WDTE и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и LQTI

2026 (YTD)2025
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%9.15%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий WDTE и LQTI

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

WDTE vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTELQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.74

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

4.15

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQTI равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTELQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.90

+0.02

Корреляция

Корреляция между WDTE и LQTI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и LQTI

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и LQTI

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTELQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-3.41%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-3.41%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-2.03%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.78%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.12%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и LQTI

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTELQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.66%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

3.87%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

6.23%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

6.11%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

6.11%

+5.19%