Сравнение WDTE с IWMY
WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, WDTE returned 17.91% vs 19.08% for IWMY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
WDTE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.09% | 13.60% | 9.85% | 9.32% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
Correlation
The correlation between WDTE and IWMY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between WDTE and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. IWMY — Ранг доходности на риск
WDTE
IWMY
Сравнение WDTE c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.66 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 5.40 | +5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE и IWMY
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -18.72% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -11.57% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.37% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -2.90% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.54% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и IWMY
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 2.69%, в то время как у Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.42% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 13.48% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 16.18% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 15.82% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 15.82% | -4.40% |
Сравнение комиссий WDTE и IWMY
WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и IWMY
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.32%, что меньше доходности IWMY в 43.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 33.32% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and IWMY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (3.42%) compared to WDTE (2.69%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs 17.91% for WDTE. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs 17.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 33.32% for WDTE.
WDTE is categorized as Derivative Income, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 1.05% for IWMY.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор