PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с IWMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).

WDTE и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и IWMY

2026 (YTD)202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%9.85%8.73%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%5.56%9.74%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с MAGYWDTE с SPYIWDTE с TQQY
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Сравнение комиссий WDTE и IWMY

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

WDTE vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEIWMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.68

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.95

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.97

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

3.02

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа IWMY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEIWMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.66

+0.27

Корреляция

Корреляция между WDTE и IWMY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и IWMY

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что меньше доходности IWMY в 57.52%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и IWMY

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и IWMY.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-18.72%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-12.55%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-7.98%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-3.07%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.04%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и IWMY

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

7.26%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

12.32%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

17.74%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

15.62%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

15.62%

-4.32%