Сравнение WDTE с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
WDTE и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 7.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и IVVW
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
WDTE vs. IVVW — Ранг доходности на риск
WDTE
IVVW
Сравнение WDTE c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.59 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.88 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и IVVW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и IVVW
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и IVVW
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -16.79% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.21% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -2.90% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.87% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.88% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и IVVW
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.54% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 6.63% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 15.56% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 13.10% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 13.10% | -1.80% |