PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

WDTE и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и FYEE

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%5.49%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий WDTE и FYEE

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

WDTE vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.60

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.52

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

7.97

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.95

-0.02

Корреляция

Корреляция между WDTE и FYEE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и FYEE

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и FYEE

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-18.79%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.60%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-4.26%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.40%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.21%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и FYEE

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеют волатильность 4.81% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.93%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.49%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

15.88%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

14.31%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

14.31%

-3.01%