Сравнение WDTE с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
WDTE и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WDTE и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 7.74% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE и CRSH
WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
WDTE vs. CRSH — Ранг доходности на риск
WDTE
CRSH
Сравнение WDTE c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.57 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | -0.59 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.55 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | -0.75 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.57 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.64 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между WDTE и CRSH составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и CRSH
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE и CRSH
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -63.68% | +47.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -48.16% | +37.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -53.43% | +48.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -41.91% | +40.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 35.23% | -32.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и CRSH
Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 8.04% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 23.47% | -15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 42.40% | -28.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 48.37% | -37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 48.37% | -37.07% |