PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с AVGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE с AVGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX).

WDTE и AVGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WDTE и AVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE и AVGX

2026 (YTD)20252024
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%1.49%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью -23.54%.

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY
Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ

Сравнение комиссий WDTE и AVGX

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Доходность на риск

WDTE vs. AVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c AVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEAVGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.50

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.28

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.70

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

6.27

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. AVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AVGX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE и AVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEAVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.50

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.47

+0.45

Корреляция

Корреляция между WDTE и AVGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и AVGX

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности AVGX в 2.16%

TTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDTE и AVGX

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и AVGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTEAVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-70.97%

+55.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-54.09%

+43.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-47.77%

+43.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-23.64%

+21.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

23.31%

-20.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и AVGX

Текущая волатильность для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) составляет 4.81%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 25.01%. Это указывает на то, что WDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTEAVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

25.01%

-20.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

65.23%

-56.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

95.98%

-82.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

106.59%

-95.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

106.59%

-95.29%