Сравнение WDIV с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
WDIV и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.29% против 11.65% соответственно.
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и XLE
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
WDIV vs. XLE — Ранг доходности на риск
WDIV
XLE
Сравнение WDIV c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.42 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.84 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.96 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 5.16 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.42 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и XLE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и XLE
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и XLE
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -71.26% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -18.79% | +10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -26.04% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -66.81% | +24.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -2.08% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -18.05% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 7.14% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и XLE
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 4.74%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.05% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 13.94% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 24.93% | -12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 26.06% | -13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 29.48% | -14.04% |