Сравнение WDIV с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
WDIV и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WDIV и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WDIV имеют среднегодовую доходность 7.33%, а акции VEGA немного отстают с 7.25%.
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и VEGA
WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
WDIV vs. VEGA — Ранг доходности на риск
WDIV
VEGA
Сравнение WDIV c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.16 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.69 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.71 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 7.92 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.16 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и VEGA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и VEGA
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и VEGA
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -28.37% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.32% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -22.78% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -28.37% | -13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.52% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -3.83% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.80% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и VEGA
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что WDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.21% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 7.23% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 11.98% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 12.31% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 12.67% | +2.76% |