Сравнение VEGA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VEGA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEGA или SPY.
Корреляция
Корреляция между VEGA и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEGA и SPY
Основные характеристики
VEGA:
1.32
SPY:
1.75
VEGA:
1.87
SPY:
2.36
VEGA:
1.23
SPY:
1.32
VEGA:
2.62
SPY:
2.66
VEGA:
8.05
SPY:
11.01
VEGA:
1.58%
SPY:
2.03%
VEGA:
9.62%
SPY:
12.77%
VEGA:
-28.39%
SPY:
-55.19%
VEGA:
-1.52%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции VEGA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.01% против 12.96% соответственно.
VEGA
2.86%
-0.07%
2.95%
11.51%
6.17%
7.01%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGA и SPY
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEGA и SPY
VEGA
SPY
Сравнение VEGA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и SPY
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.02% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.29% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и SPY
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и SPY
Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 1.97%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.