PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VEGA is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VEGA is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 10 years, VEGA returned 7.95%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VEGA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.95% против 15.49% соответственно.

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VEGA and SPY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2012 г.

0.72

The correlation between VEGA and SPY shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGA и SPY

Секторы
VEGA
SPY

Технологии

31.7%
35.9%

Финансовые услуги

14.6%
11.8%

Промышленность

10.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
11.3%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Сырьевые материалы

2.6%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

VEGA
31.7%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
SPY
11.8%

Промышленность

VEGA
10.8%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
SPY
11.3%

Здравоохранение

VEGA
8.4%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
SPY
4.8%

Энергетика

VEGA
3.5%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
SPY
1.8%

Недвижимость

VEGA
1.8%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGVVEGA с UFO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VEGA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.38

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.24

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.16

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

14.72

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.38

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VEGA и SPY

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-55.19%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-8.88%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-18.76%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-24.50%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

-33.72%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.70%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-9.05%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.91%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и SPY

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.71% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.84%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

8.90%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

11.83%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

17.05%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

17.94%

-5.24%

Сравнение комиссий VEGA и SPY

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и SPY

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEGA and SPY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 7.95% for VEGA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

VEGA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.98% for SPY.

VEGA is categorized as Global Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор