Сравнение VEGA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VEGA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEGA или SPY.
Корреляция
Корреляция между VEGA и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEGA и SPY
Основные характеристики
VEGA:
1.41
SPY:
2.17
VEGA:
2.00
SPY:
2.88
VEGA:
1.25
SPY:
1.41
VEGA:
2.73
SPY:
3.19
VEGA:
9.46
SPY:
14.10
VEGA:
1.40%
SPY:
1.90%
VEGA:
9.38%
SPY:
12.39%
VEGA:
-28.39%
SPY:
-55.19%
VEGA:
-3.22%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции VEGA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.91% против 12.92% соответственно.
VEGA
11.76%
-0.66%
3.93%
13.27%
6.14%
6.91%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGA и SPY
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEGA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и SPY
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.01% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.29% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и SPY
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и SPY
Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.24%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.