PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с AVTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с AVTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.22%/yr for AVTM.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и AVTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и AVTM

2026 (YTD)
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		4.61%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%

Correlation

The correlation between VEGA and AVTM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.96

Сравнение распределения секторов VEGA и AVTM

Секторы
VEGA
AVTM

Технологии

31.7%
31.0%

Финансовые услуги

14.6%
16.6%

Промышленность

10.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.2%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.6%
1.8%

Сырьевые материалы

2.6%
2.7%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Технологии

VEGA
31.7%
AVTM
31.0%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
AVTM
16.6%

Промышленность

VEGA
10.8%
AVTM
11.9%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
AVTM
11.0%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
AVTM
10.2%

Здравоохранение

VEGA
8.4%
AVTM
6.4%

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
AVTM
4.2%

Энергетика

VEGA
3.5%
AVTM
4.2%

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
AVTM
1.8%

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
AVTM
2.7%

Недвижимость

VEGA
1.8%
AVTM
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Avantis Total Equity Markets ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVGVVEGA с UFO
Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с AVUSAVTM с LENSAVTM с SCHB

Доходность на риск

VEGA vs. AVTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVTM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c AVTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGAAVTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. AVTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGAAVTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.88

-1.36

Просадки

Сравнение просадок VEGA и AVTM

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и AVTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGAAVTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-9.21%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.65%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.08%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и AVTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGAAVTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

15.88%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

15.88%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

15.88%

-3.18%

Сравнение комиссий VEGA и AVTM

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и AVTM

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности AVTM в 0.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VEGA and AVTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

VEGA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.08% for AVTM.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Avantis. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.22% for AVTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и AVTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор