Сравнение VEGA с AVTM
VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.22%/yr for AVTM.
Доходность
Сравнение доходности VEGA и AVTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VEGA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 6.23%
AVTM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.16K | $337.40K | $214.46K | |
| $292.86K | $256.00K | $309.70K |
Сравнение доходности по годам VEGA и AVTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 5.76% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 11.85% |
Correlation
The correlation between VEGA and AVTM is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGA vs. AVTM — Ранг доходности на риск
VEGA
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VEGA c AVTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGA | AVTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGA и AVTM
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и AVTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGA | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -9.21% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -1.86% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и AVTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGA | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 15.81% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 15.81% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 15.81% | -3.07% |
Сравнение комиссий VEGA и AVTM
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и AVTM
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности AVTM в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.24% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VEGA and AVTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.27% for AVTM.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Avantis. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.22% for AVTM.
Подберите оптимальное распределение для VEGA и AVTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор