Сравнение VEGA с AVTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM).
VEGA и AVTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. AVTM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 30 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGA и AVTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGA и AVTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -3.98% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | -5.74% |
Доходность по периодам
VEGA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 7.20%
AVTM
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGA и AVTM
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%.
Доходность на риск
VEGA vs. AVTM — Ранг доходности на риск
VEGA
AVTM
Сравнение VEGA c AVTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGA | AVTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGA | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -1.71 | +2.18 |
Корреляция
Корреляция между VEGA и AVTM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и AVTM
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности AVTM в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.37% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и AVTM
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и AVTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGA | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -9.21% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -6.49% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.31% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и AVTM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGA | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 18.46% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 18.46% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 18.46% | -5.79% |