PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEGA с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VEGA и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью 4.09%.


VEGA

1 день
-0.13%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
6.16%
С начала года
8.12%
1 год
15.58%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.90%
10 лет*
7.64%
Всё время*
6.23%

CAPE

1 день
0.35%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
1.06%
С начала года
4.09%
1 год
6.68%
3 года*
11.67%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$395.56K$459.56K$918.47K
$292.86K$256.00K$309.70K

Сравнение доходности по годам VEGA и CAPE


2026 (YTD)2025202420232022
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
8.12%15.83%11.20%15.12%-11.60%
CAPE
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF
4.09%9.10%14.40%27.65%-15.28%

Correlation

The correlation between VEGA and CAPE is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VEGA and CAPE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Доходность на риск

VEGA vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина

CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEGA c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VEGACAPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.69

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

2.44

+7.06

VEGA vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа CAPE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и CAPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEGA и CAPE

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и CAPE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VEGACAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-22.07%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-9.68%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-14.32%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.80%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.74%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и CAPE

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 3.09%, в то время как у DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VEGACAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.38%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

9.62%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

11.55%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

16.83%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

16.83%

-4.09%

Сравнение комиссий VEGA и CAPE

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и CAPE

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CAPE в 1.35%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CAPE
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF
1.35%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.24%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы


VEGA and CAPE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPE has higher volatility (4.38%) compared to VEGA (3.09%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs CAPE's -22.07%.

On 3-year performance, VEGA leads with 13.50% vs 11.67% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEGA has performed better with a 13.50% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

CAPE has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.24% for VEGA.

VEGA is categorized as Global Equities, while CAPE is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and DoubleLine. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.65% for CAPE.

VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и CAPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор