Сравнение VEGA с CAPE
VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both Global Equities funds. VEGA is actively managed, while CAPE is passively managed. Over the past 3 years, VEGA returned 12.32%/yr vs 11.57%/yr for CAPE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.
Доходность
Сравнение доходности VEGA и CAPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью 3.22%.
VEGA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.59%
CAPE
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEGA и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 6.29% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -11.60% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 3.22% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
Correlation
The correlation between VEGA and CAPE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between VEGA and CAPE has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGA vs. CAPE — Ранг доходности на риск
VEGA
CAPE
Сравнение VEGA c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGA | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.63 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 2.20 | +6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGA и CAPE
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и CAPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGA | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -22.07% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -9.68% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -14.32% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.27% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -4.85% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.75% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и CAPE
Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.67%, в то время как у iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGA | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.77% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 9.32% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 11.37% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 16.87% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 16.87% | -4.15% |
Сравнение комиссий VEGA и CAPE
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и CAPE
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности CAPE в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.36% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.26% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VEGA and CAPE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPE has higher volatility (4.77%) compared to VEGA (2.67%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs CAPE's -22.07%.
On 3-year performance, VEGA leads with 12.32% vs 11.57% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VEGA has performed better with a 12.32% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
CAPE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.26% for VEGA.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.45% for CAPE.
VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEGA и CAPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор