PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с CAPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both Global Equities funds. VEGA is actively managed, while CAPE is passively managed. Over the past 3 years, VEGA returned 13.94%/yr vs 12.19%/yr for CAPE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -1.70%.

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%

CAPE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.38%
1 год
3.29%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и CAPE

2026 (YTD)2025202420232022
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%15.83%11.20%15.12%-12.08%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-1.70%9.10%14.40%27.65%-15.28%

Correlation

The correlation between VEGA and CAPE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.75

The correlation between VEGA and CAPE shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGA и CAPE

Секторы
VEGA
CAPE

Технологии

31.7%
0.2%

Финансовые услуги

14.6%
23.2%

Промышленность

10.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
24.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
25.2%

Здравоохранение

8.4%
25.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
25.9%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.6%
22.0%

Недвижимость

1.8%
24.7%

Технологии

VEGA
31.7%
CAPE
0.2%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
CAPE
23.2%

Промышленность

VEGA
10.8%
CAPE
0.0%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
CAPE
24.8%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
CAPE
25.2%

Здравоохранение

VEGA
8.4%
CAPE
25.0%

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
CAPE
25.9%

Энергетика

VEGA
3.5%
CAPE

-

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
CAPE

-

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
CAPE
22.0%

Недвижимость

VEGA
1.8%
CAPE
24.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

iPath Shiller CAPE ETN

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGVVEGA с UFO
Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY

Доходность на риск

VEGA vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGACAPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.30

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
0.52

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.06

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.34

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

1.24

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа CAPE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и CAPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGACAPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.30

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VEGA и CAPE

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и CAPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGACAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-22.07%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-9.68%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-14.32%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-4.83%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-4.93%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.65%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и CAPE

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеют волатильность 2.71% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGACAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.63%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

8.04%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

10.89%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

16.93%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

16.93%

-4.23%

Сравнение комиссий VEGA и CAPE

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии CAPE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и CAPE

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности CAPE в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.41%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VEGA and CAPE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGA has higher volatility (2.71%) compared to CAPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs CAPE's -22.07%.

On 3-year performance, VEGA leads with 13.94% vs 12.19% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEGA has performed better with a 13.94% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

CAPE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.45% for CAPE.

VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и CAPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор