Сравнение VEGA с VT
VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. VEGA is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, VEGA returned 7.64%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности VEGA и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции VEGA уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.64% против 12.56% соответственно.
VEGA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 6.23%
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $292.86K | $256.00K | $309.70K | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам VEGA и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 8.12% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between VEGA and VT is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2012 г. | 0.73 |
The correlation between VEGA and VT shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGA vs. VT — Ранг доходности на риск
VEGA
VT
Сравнение VEGA c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGA | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.64 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 10.98 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGA и VT
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -50.27% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -9.67% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -16.51% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -26.38% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | -34.24% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.17% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -6.97% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.32% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и VT
Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGA | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.27% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 11.81% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 13.97% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 16.24% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 17.19% | -4.45% |
Сравнение комиссий VEGA и VT
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и VT
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.24% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VEGA and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VT has higher volatility (4.27%) compared to VEGA (3.09%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs VT's -50.27%.
On 10-year performance, VT leads with 12.56% vs 7.64% for VEGA. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.56% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VT has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.24% for VEGA.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Vanguard. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.06% for VT.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEGA и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор