PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEGA с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VEGA is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, VEGA returned 7.32%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VEGA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

VEGA

1 день
0.29%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.26%
1 год
18.86%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.95%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEGA и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.40%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%18.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between VEGA and JEPI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.70

The correlation between VEGA and JEPI shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEGA и JEPI

Секторы
VEGA
JEPI

Технологии

31.7%
19.1%

Финансовые услуги

14.6%
9.8%

Промышленность

10.8%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
6.9%

Здравоохранение

8.4%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
9.6%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
6.2%

Сырьевые материалы

2.6%
1.9%

Недвижимость

1.8%
3.5%

Технологии

VEGA
31.7%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

VEGA
14.6%
JEPI
9.8%

Промышленность

VEGA
10.8%
JEPI
13.8%

Потребительский циклический сектор

VEGA
10.1%
JEPI
11.7%

Коммуникационные услуги

VEGA
9.3%
JEPI
6.9%

Здравоохранение

VEGA
8.4%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

VEGA
4.6%
JEPI
9.6%

Энергетика

VEGA
3.5%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

VEGA
2.6%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

VEGA
2.6%
JEPI
1.9%

Недвижимость

VEGA
1.8%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGVVEGA с UFO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VEGA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.05

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.57

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.24

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

3.96

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.05

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.02

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VEGA и JEPI

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEGAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.37%

-13.71%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-6.68%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-13.26%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-13.71%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.31%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.12%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.08%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и JEPI

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что VEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEGAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

1.46%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

6.10%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

7.87%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

11.06%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

10.80%

+1.90%

Сравнение комиссий VEGA и JEPI

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и JEPI

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VEGA and JEPI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGA has higher volatility (2.65%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 7.32% for VEGA. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 1.25% for VEGA.

VEGA is categorized as Global Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: AdvisorShares and JPMorgan. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.35% for JEPI.

VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEGA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор