PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGA с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEGA и DIVO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VEGA и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.65%
8.08%
VEGA
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEGA:

1.39

DIVO:

1.93

Коэф-т Сортино

VEGA:

1.97

DIVO:

2.76

Коэф-т Омега

VEGA:

1.25

DIVO:

1.36

Коэф-т Кальмара

VEGA:

2.71

DIVO:

3.08

Коэф-т Мартина

VEGA:

9.27

DIVO:

10.73

Индекс Язвы

VEGA:

1.42%

DIVO:

1.63%

Дневная вол-ть

VEGA:

9.41%

DIVO:

9.05%

Макс. просадка

VEGA:

-28.39%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

VEGA:

-1.86%

DIVO:

-4.30%

Доходность по периодам

С начала года, VEGA показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 17.24%.


VEGA

С начала года

13.31%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

5.65%

1 год

13.04%

5 лет

6.33%

10 лет

7.11%

DIVO

С начала года

17.24%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

8.08%

1 год

17.33%

5 лет

11.31%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGA и DIVO

VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.


VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
График комиссии VEGA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.02%
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGA c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.391.93
Коэффициент Сортино VEGA, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.972.76
Коэффициент Омега VEGA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.36
Коэффициент Кальмара VEGA, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.713.08
Коэффициент Мартина VEGA, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2710.73
VEGA
DIVO

Показатель коэффициента Шарпа VEGA на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGA и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
1.93
VEGA
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGA и DIVO

Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DIVO в 4.23%


TTM20232022202120202019201820172016
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.03%1.12%1.89%0.55%0.29%0.44%0.45%0.00%0.81%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.23%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEGA и DIVO

Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.86%
-4.30%
VEGA
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности VEGA и DIVO

Текущая волатильность для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) составляет 2.41%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что VEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.41%
2.91%
VEGA
DIVO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab