Сравнение VEGA с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
VEGA и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VEGA и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEGA и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEGA и DIVO
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
VEGA vs. DIVO — Ранг доходности на риск
VEGA
DIVO
Сравнение VEGA c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEGA | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.99 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.92 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 9.07 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEGA | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.36 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.93 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VEGA и DIVO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и DIVO
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEGA и DIVO
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEGA | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -30.04% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.21% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -13.72% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -3.96% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -2.62% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.95% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и DIVO
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEGA | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.58% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 7.01% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 13.13% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 11.93% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 14.93% | -2.26% |