Сравнение VEGA с AVGV
VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, VEGA returned 12.32%/yr vs 20.19%/yr for AVGV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGA charges 2.02%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности VEGA и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEGA показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.85%.
VEGA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.59%
AVGV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 12.29%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEGA и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 6.29% | 15.83% | 11.20% | 6.08% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 17.85% | 22.57% | 11.26% | 11.88% |
Correlation
The correlation between VEGA and AVGV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between VEGA and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGA vs. AVGV — Ранг доходности на риск
VEGA
AVGV
Сравнение VEGA c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGA | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.03 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 15.48 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGA и AVGV
Максимальная просадка VEGA за все время составила -28.37%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGA и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGA | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.37% | -17.03% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -8.12% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -17.03% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.83% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -2.26% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.11% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGA и AVGV
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 2.67% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGA | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.77% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 10.33% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 13.21% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 14.90% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 14.90% | -2.18% |
Сравнение комиссий VEGA и AVGV
VEGA берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGA и AVGV
Дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AVGV в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.62% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.26% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VEGA and AVGV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGV has higher volatility (2.77%) compared to VEGA (2.67%). In terms of maximum drawdown, VEGA dropped -28.37% vs AVGV's -17.03%.
On 3-year performance, AVGV leads with 20.19% vs 12.32% for VEGA. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVGV has performed better with a 20.19% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
AVGV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.26% for VEGA.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Avantis. Their fees differ too: 2.02% for VEGA and 0.26% for AVGV.
AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEGA и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор