Сравнение WDIV с QUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS).
WDIV и QUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и QUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.11% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 12.40% | 32.45% | -3.66% | 21.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям QUS по среднегодовой доходности: 7.33% против 12.92% соответственно.
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
QUS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и QUS
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Доходность на риск
WDIV vs. QUS — Ранг доходности на риск
WDIV
QUS
Сравнение WDIV c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | QUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.81 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.23 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.11 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 5.43 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.81 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и QUS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и QUS
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности QUS в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и QUS
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и QUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -33.78% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -10.42% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -22.30% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -33.78% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -4.68% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -3.75% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.13% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и QUS
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что WDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.78% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 7.13% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 14.48% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 14.37% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.41% | -0.98% |