PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDIV с PXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDIV и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDIV и PXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
2.86%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
7.42%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 7.29% против 10.96% соответственно.


WDIV

1 день
2.17%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.86%
6 месяцев
7.85%
1 год
24.00%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.29%

PXF

1 день
3.20%
1 месяц
-7.54%
С начала года
7.42%
6 месяцев
16.47%
1 год
39.79%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.53%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Dividend ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Сравнение комиссий WDIV и PXF

WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PXF в 0.45%.


Доходность на риск

WDIV vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина

PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDIV c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDIVPXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.29

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.97

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.34

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

13.24

-2.67

WDIV vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXF равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDIVPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.29

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.21

+0.23

Корреляция

Корреляция между WDIV и PXF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и PXF

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности PXF в 3.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.25%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.45%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Просадки

Сравнение просадок WDIV и PXF

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и PXF.


Загрузка...

Показатели просадок


WDIVPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-64.74%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-11.52%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-26.82%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-41.59%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-7.54%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-15.40%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.90%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и PXF

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 4.74%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDIVPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

8.30%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

11.63%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

17.52%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

16.27%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

18.03%

-2.59%