Сравнение WDIV с PXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF).
WDIV и PXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и PXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDIV и PXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 7.42% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 7.29% против 10.96% соответственно.
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
PXF
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 39.79%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и PXF
WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PXF в 0.45%.
Доходность на риск
WDIV vs. PXF — Ранг доходности на риск
WDIV
PXF
Сравнение WDIV c PXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDIV | PXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.29 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.97 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.34 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 13.24 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDIV | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.29 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между WDIV и PXF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и PXF
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности PXF в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.45% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и PXF
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и PXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDIV | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -64.74% | +22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -11.52% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -26.82% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -41.59% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -7.54% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -15.40% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.90% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и PXF
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 4.74%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDIV | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 8.30% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 11.63% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 17.52% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 16.27% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 18.03% | -2.59% |