PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDIV с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDIV с PID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds - WDIV tracks the S&P Global Dividend Aristocrats Index while PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, WDIV returned 7.58%/yr vs 8.82%/yr for PID. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. WDIV charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности WDIV и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDIV показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям PID по среднегодовой доходности: 7.58% против 8.82% соответственно.

WDIV

1 день
-0.45%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
6.45%
С начала года
13.78%
1 год
23.06%
3 года*
18.47%
5 лет*
9.40%
10 лет*
7.58%
Всё время*
7.28%

PID

1 день
-0.59%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
2.74%
С начала года
7.08%
1 год
15.22%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.05%
10 лет*
8.82%
Всё время*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PID

Invesco International Dividend Achievers™ ETF
$1.27M$1.82M$1.50M

WDIV

SPDR S&P Global Dividend ETF
$821.30K$909.87K$622.17K

Сравнение доходности по годам WDIV и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		13.78%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.08%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Correlation

The correlation between WDIV and PID is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2013 г.

0.85

The correlation between WDIV and PID shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WDIV и PID

Секторы
WDIV
PID

Финансовые услуги

22.5%
18.7%

Коммунальные услуги

13.8%
14.6%

Недвижимость

12.8%
0.5%

Промышленность

11.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.4%
13.5%

Энергетика

7.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

6.6%
7.1%

Технологии

4.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.2%
6.5%

Здравоохранение

3.9%
8.6%

Сырьевые материалы

3.4%
3.5%

Финансовые услуги

WDIV
22.5%
PID
18.7%

Коммунальные услуги

WDIV
13.8%
PID
14.6%

Недвижимость

WDIV
12.8%
PID
0.5%

Промышленность

WDIV
11.8%
PID
8.1%

Коммуникационные услуги

WDIV
9.4%
PID
13.5%

Энергетика

WDIV
7.1%
PID
10.4%

Потребительский защитный сектор

WDIV
6.6%
PID
7.1%

Технологии

WDIV
4.6%
PID
8.5%

Потребительский циклический сектор

WDIV
4.2%
PID
6.5%

Здравоохранение

WDIV
3.9%
PID
8.6%

Сырьевые материалы

WDIV
3.4%
PID
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Dividend ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с SPYWDIV с VIGIWDIV с IVV
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

WDIV vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WDIV c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDIVPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.57

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.33

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.04

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

6.47

+3.55

WDIV vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDIV на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа PID равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDIV и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDIV и PID

Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDIVPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-66.34%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-7.47%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.20%

-11.39%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-22.97%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

-46.07%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.98%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-12.95%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.36%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WDIV и PID

SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) имеют волатильность 2.51% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDIVPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.57%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.86%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

9.71%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

13.92%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.56%

-2.41%

Сравнение комиссий WDIV и PID

WDIV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDIV и PID

Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности PID в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.07%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

WDIV and PID have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PID has higher volatility (2.57%) compared to WDIV (2.51%). In terms of maximum drawdown, WDIV dropped -42.34% vs PID's -66.34%.

On 10-year performance, PID leads with 8.82% vs 7.58% for WDIV. On fees, WDIV is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PID has performed better with a 8.82% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDIV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

WDIV has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.48% for PID.

WDIV tracks S&P Global Dividend Aristocrats Index, while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for WDIV and 0.56% for PID.

WDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDIV и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор