PortfoliosLab logo
Сравнение PID с PSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PID и PSQ составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности PID и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.17%
-96.17%
PID
PSQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PID:

0.83

PSQ:

-0.34

Коэф-т Сортино

PID:

1.26

PSQ:

-0.32

Коэф-т Омега

PID:

1.17

PSQ:

0.96

Коэф-т Кальмара

PID:

1.02

PSQ:

-0.09

Коэф-т Мартина

PID:

3.09

PSQ:

-0.71

Индекс Язвы

PID:

3.76%

PSQ:

11.94%

Дневная вол-ть

PID:

13.93%

PSQ:

25.08%

Макс. просадка

PID:

-66.34%

PSQ:

-97.65%

Текущая просадка

PID:

-1.74%

PSQ:

-97.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PID показывает доходность 6.60%, а PSQ немного ниже – 6.47%. За последние 10 лет акции PID превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 4.25% против -16.38% соответственно.


PID

С начала года

6.60%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

0.22%

1 год

11.93%

5 лет

14.57%

10 лет

4.25%

PSQ

С начала года

6.47%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

3.90%

1 год

-8.71%

5 лет

-16.59%

10 лет

-16.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PID и PSQ

PID берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.


График комиссии PSQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSQ: 0.95%
График комиссии PID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PID: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PID и PSQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PID
Ранг риск-скорректированной доходности PID, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PID, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PID c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PID, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PID: 0.83
PSQ: -0.34
Коэффициент Сортино PID, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PID: 1.26
PSQ: -0.32
Коэффициент Омега PID, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PID: 1.17
PSQ: 0.96
Коэффициент Кальмара PID, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PID: 1.02
PSQ: -0.09
Коэффициент Мартина PID, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PID: 3.09
PSQ: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
-0.34
PID
PSQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и PSQ

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PSQ в 6.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.63%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%4.00%3.87%3.46%3.90%4.48%3.92%
PSQ
ProShares Short QQQ
6.27%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PID и PSQ

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки PSQ в -97.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и PSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.74%
-97.36%
PID
PSQ

Волатильность

Сравнение волатильности PID и PSQ

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 9.21%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.21%
17.37%
PID
PSQ