PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PID с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с PSQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - PID is a Global Equities fund tracking the Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PID returned 8.72%/yr vs -18.59%/yr for PSQ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. PID charges 0.56%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности PID и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -12.26%. За последние 10 лет акции PID превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 8.72% против -18.59% соответственно.

PID

1 день
0.91%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
4.32%
С начала года
7.07%
1 год
15.12%
3 года*
12.29%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.72%

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.07%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between PID and PSQ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between PID and PSQ has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов PID и PSQ

Секторы
PID
PSQ

Финансовые услуги

17.5%
83.3%

Коммунальные услуги

15.1%

-

Коммуникационные услуги

13.7%

-

Энергетика

12.5%

-

Технологии

9.1%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

PID
17.5%
PSQ
83.3%

Коммунальные услуги

PID
15.1%
PSQ

-

Коммуникационные услуги

PID
13.7%
PSQ

-

Энергетика

PID
12.5%
PSQ

-

Технологии

PID
9.1%
PSQ

-

Здравоохранение

PID
8.6%
PSQ

-

Промышленность

PID
7.5%
PSQ

-

Потребительский защитный сектор

PID
6.2%
PSQ

-

Потребительский циклический сектор

PID
6.2%
PSQ

-

Сырьевые материалы

PID
3.3%
PSQ

-

Недвижимость

PID
0.4%
PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с VYMIPID с DIMPID с RWJ
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

PID vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIDPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-1.00

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-1.44

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.84

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.76

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

-1.55

+7.88

PID vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PID и PSQ

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-98.26%

+31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-24.83%

+17.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-49.65%

+36.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-60.91%

+37.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

-87.91%

+41.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-98.16%

+97.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-74.10%

+61.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

12.11%

-9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и PSQ

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 2.78%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

7.47%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

15.43%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

18.67%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

22.84%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

22.40%

-4.83%

Сравнение комиссий PID и PSQ

PID берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и PSQ

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PSQ в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PID and PSQ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.47%) compared to PID (2.78%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, PID leads with 8.72% vs -18.59% for PSQ. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PID has performed better with a 8.72% return vs -18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.48% for PID.

PID is categorized as Global Equities, while PSQ is Inverse Equities. PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.56% for PID and 0.95% for PSQ.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор